实施（）的商业银行自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。

零售风险暴露内部评级法不区分初级法与高级法，银行均需要自行估计违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）、期限（M）等参数。（）   违约损失率估计应基于违约损失。（　） 实施内部评级法的商业银行，在非零售风险暴露内部评级体系设计中，应具备（）以上的历史数据来估计违约概率，（）以上的历史数据来估计违约损失率 商业银行采用（），应使用内部估计的单笔非零售风险暴露的违约损失率 外部评级是商业银行根据其数据和标准，对客户的风险进行评价，并据此估计违约概率和违约损失率，作为信用评级和分类管理的标准。（ ） 商业银行在计量客户违约后的债项违约损失率时，应当包括（）。 商业银行进行信用风险债项评级和违约损失率（LGD）估计时，通常需要考虑（ ） 商业银行进行信用风险债项评级和违约损失率（LGD）估计时，通常需要考虑()   假设违约损失率（LGD）为8％。商业银行估计（EL）为10％，则根据《巴塞尔（） 商业银行某笔贷款，借款人违约概率为1%，贷款违约损失率为30%，贷款违约风险暴露为2000万元，该笔贷款预期损失为（）万元 对于零售暴露，只要商业银行决定实施内部评价法，就必须自行评估违约损失率。（） 对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露。 假设违约损失率(LGD)为8%，商业银行估计(EL)为10%，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为( )。 主权风险暴露的违约概率为商业银行内部估计的2年期违约概率（） （）的定义是内部评级法的重要定义，是估计违约概率、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）等信用风险参数的基础 商业银行在评估客户违约后的债项违约损失率时，通常需要包括（）。 商业银行在评估客户违约后的债项违约损失率时，通常需要包括哪些损失？() 商业银行在计量客户违约后的债项违约损失率时，应当包括下列()损失项。 如果经济陷入衰退，则商业银行从整体上来看，贷款客户的违约损失率和违约风险暴露（） 商业银行某笔贷款，借款人的违约概率为1%，贷款的违约损失率为30%，贷款违约风险暴露为2000万元，则该笔贷款的预期损失（ ）万元。