以下关于布莱克—斯科尔斯模型假设的叙述不正确的是（）
A. 假设期权是美式期权
B. 在期权到期日之前.标的资产无任何收益
C. 标的物的价格波动率是一个常数
D. 无风险利率固定.且假设不存在税负等外部因素
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以下关于布莱克—斯科尔斯模型假设的叙述不正确的是（）
A.假设期权是美式期权 B.在期权到期日之前.标的资产无任何收益 C.标的物的价格波动率是一个常数 D.无风险利率固定.且假设不存在税负等外部因素
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布莱克斯科尔斯模型优越性在于（）
A.模型中包含的变量均是可以观察或者估计的 B.模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益相关 C.模型体现了风险中性定价 D.期权价格不依赖于投资者的风险偏好，简化了期权的定价
答案
下列假设条件中,属于布莱克斯科尔斯期权定价模型假定的有（ ）。
A.无风险利率为常数 B. C.没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会 D. E.标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利 F. G.市场交易是连续的
答案
下列关于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假设的说法不正确的是（）
A.未来股票的价格将是两种可能值中的一种 B.看涨期权只能在到期日执行 C.股票或期权的买卖没有交易成本 D.所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走
答案
布莱克-斯科尔斯模型的假设前提有（）
A.股票可以被自由买进或卖出 B.期权是欧式期权 C.股票的价格变动呈正态分布 D.股票收益仅来自于价格变动
答案
布莱克-斯科尔斯模型的假设前提是（）
A.股票可以自由买进或卖出 B.期权是美式期权 C.在期权到期日前，股票无股息支付 D.不存在影响收益的任何外部因素，股票收益仅来自价格变动
答案
布莱克--斯科尔斯模型的假设条件有（）
A.股票可以被买进或卖出 B.期权是欧式的，在期权出售前，股票无股息支付 C.存在一个固定的无风险的利率，投资者可以此利率无限借人或贷出 D.不存在影响任何收益的任何外部因素，股票收益仅来自于价格变动，股票的价格变动呈正态分布
答案
在布莱克斯科尔斯期权定价模型提出的同年，（）放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型
A.马克·鲁宾斯坦因 B.罗伯特·莫顿 C.罗斯 D.约翰·考克斯
答案
下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设的表述中，正确的有（ ）。
A.未来股票的价格将是两种可能值中的一个 B.看涨期权只能在到期日执行 C.股票或期权的买卖没有交易成本 D.所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走
答案
以下属于布莱克-斯科尔斯模型的假设条件的有（）。
A.股票价格服从正态概率分布，股票预期收益率与价格波动率为常数 B.期权有效期内没有红利支付 C.不存在无风险套利机会 D.没有交易成本和税收，所有证券均可无限可分
答案
热门试题
布莱克一斯科尔斯模型的假设前提有（ ）。
以下关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型的优越性说法错误的是（）
下列关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设前提的表述,错误的是( )。
下列属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设条件的有（）
布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设前提不包括（）
布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设前提不包括（ ）。
下列关于布莱克-斯科尔斯模型的表述中，正确的有（ ）。
下列属于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假设条件的有（）
下列关于布莱克一斯科尔斯模型的表述中,正确的有（）
利用布莱克一斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述不正确的是( )。
下列假设条件中，属于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假定的有（ ）。
利用布莱克一斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述中，不正确的是（）
以下属于布莱克？斯科尔斯模型基本假定的是（）
下列假设条件中，属于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假定的有（ ）。
下列假设条件中，属于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假定的有（）
下列关于布莱克一斯科尔斯模型的基本假定的说法正确的有()。
利用布莱克一斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述中，不正确的是（ ）。
在布莱克-斯科尔斯期权定价模型中涉及无风险利率的估计，下列关于该模型中无风险利率的说法不正确的是（）
布莱克一斯科尔斯模型有一系列的假设条件，其中不包括（）
布莱克-斯科尔斯期权定价模型参数包括（）
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