单选题

下列主要对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测的商业银行组合风险监测方法是(  )。

A. 资产组合模型
B. 传统的组合监测方法
C. 线性回归模型
D. 资产负债模型

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单选题
下列主要对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测的商业银行组合风险监测方法是(  )。
A.资产组合模型 B.传统的组合监测方法 C.线性回归模型 D.资产负债模型
答案
判断题
资产组合模型主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测。( )
答案
单选题
计算授信集中度、贷款集中度和全部关联度的基础是()。
A.资产总额 B.贷款总额 C.资本净额 D.授信总额
答案
判断题
通过信贷在线监控,某集团客户授信集中度为15%,说明该集团集中度过高,系统性风险较大。
A.对 B.错
答案
多选题
授信集中度限额可以按( )维度进行设定。
A.单一的交易对象 B.特定的产业或经济部门 C.某一类交易对方类型(如商业银行、教育机构或政府部门) D.同一类授信安排 E.同一类(高)风险/低信用质量级别的客户
答案
多选题
对信用集中度风险评估结果为的资产组合需要采取相应的信用集中度风险处置措施()
A.A.高 B.B.中高 C.C.中 D.D.中低
答案
单选题
商业银行分散信用风险,降低信贷集中度的通常做法是对客户、行业、区域和资产组合实行()
A.全流程管理 B.受托支付管理 C.授信额度管理 D.期限管理
答案
多选题
在组合限额管理中,授信集中度限额最常用的组合限额设定维度包括( )。
A.交易对象 B.行业 C.产品 D.风险等级 E.担保
答案
单选题
商业银行在进行贷款组合分析的过程中,当组合模型采用集中度指标来近似表示相关性时,集中度越大,则组合中的()
A.负债和组合的相关性越大 B.资产和组合的相关性越大 C.负债和组合的相关性越小 D.资产和组合的相关性越小
答案
单选题
授信集中度限额可以按不同维度进行设定,下列不是其最常用的组合限额设定维度的是()。
A.行业等级 B.产品等级 C.担保 D.授信额度
答案
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