对于行权价较低的认购期权CL，行权价较高的认购期权CH，如何构建熊市认购价差策略（）

认购期权的买方有（）根据合约内容，在规定期限以行权价买入指定数量的标的证券；认购期权的卖方有（）按行权价卖出指定数量的标的证券。 1月7日，中国平安股票的收盘价是40.09元／股。当日，1月到期、行权价为40元的认购期权，合约结算价为1.268元。按照认购期权涨跌幅=Max{行权价×0.2%，Min[（2×正股价一行权价），正股价]×10%}计算，在下一个交易日，该认购期权的跌停板价为（  ）元。 1月7日，中国平安股票的收盘价是40．09元／股。当日，1月到期、行权价为40元的认购期权，合约结算价为1．268元。则按照认购期权涨跌幅=Max{行权价×0．2％，Min[（2×正股价-行权价），正股价]×10％}计算公式，在下一个交易日，该认购期权的跌停板价为()。 某股票当前股价40.5元，投资者以6.25元（每股）的价格买入1张行权价为35元的认购期权，以1.29元（每股）的价格买入1张行权价45元的认购期权，以3.1元（每股）的价格卖出2张行权价为40元的认购期权，该策略的盈亏平衡点为（）。 1月7日，中国平安股票的收盘价是40.09元/股。当日，1月到期、行权价为40元的认购期权，合约结算价为1.268元。则按照认购期权涨跌幅=Max{行权价×0.2%，Min[（2×正股价一行权价），正股价]×10%}计算公式，在下一个交易日，该认购期权的跌停板价为（） 某投资者以1.15元（每股）买入一个行权价为40元的认购期权，以1.5元（每股）买入一个行权价为50元的认购期权，并以1.3元（每股）卖出两个行权价为45元的认购期权，构成了一个蝶式策略组合。该策略的盈亏平衡点为（）元。 假设丁股票的当前价格为23元，那么行权价为25元的认购期权的市场价格为0.5元，行权价为25元的认沽期权价格为2.6元，则该认购期权和认沽期权的时间价值分别为（）。 某投资者不太看好中国平安股票6月份的股价走势，于是卖出1张合约单位为1000、行权价格为40元、6月份到期的中国平安认购期权。该期权的前结算价为1.001，合约标的前收盘价为38.58元。交易所规定：认购期权初始保证金={前结算价+Max(25%×合约标的前收盘价一认购期权虚值，10%×合约标的前收盘价)}×合约单位；认沽期权初始保证金=Min{前结算价+Max[25%×合约标的前收盘价一认沽期权虚值，10%×行权价]，行权价)×合约单位；其中：认购期权虚值= Max(行权价一合约标的前收盘价，0)；认沽期权虚值=Max(合约标的前收盘价一行权价，0)。该投资者需缴纳初始保证金为( )元。 某投资者不太看好中国平安股票6月份的股价走势，于是卖出1张合约单位为5000、行权价格为40元、6月份到期的中国平安认购期权。该期权的前结算价为1.001，合约标的前收盘价为38.58元。交易所规定：认购期权初始保证金={前结算价+Max(M*合约标的前收盘价-认购期权虚值，N*合约标的前收盘价)}*合约单位；认沽期权初始保证金=Min{前结算价+Max[M*合约标的前收盘价-认沽期权虚值，N*行权价]，行权价}*合约单位；其中：认购期权虚值=Max（行权价-合约标的前收盘价，0）；认沽期权虚值=Max（合约标的前收盘价-行权价，0）。该投资者需缴纳初始保证金为()元。 某投资者看空中国平安6月份的股票，于是卖出1张单位为5000、行权价格为40元、6月份到期的中国平安认购期权。该期权的前结算价为1.001，合约标的前收盘价为38.58元。交易所规定：认购期权初始保证金=丨前结算价+Max（Mx合约标的前收盘价-认购期权虚值，Nx合约标的前收盘价）丨x合约单位；认沽期权初始保证金=Mint前结算价+Max（Mx合约标的前收盘价-认沽期权虚值，Nx行权价），行权价丨x合约单位；其中：认购期权虚值=Max（行权价-合约标的前收盘价，0）。认沽期权虚值=Max（合约标的前收盘价-行权价，0）。该投资者需缴纳初始保证金（ ）元。 某股票认购期权行权价为18元。前结算价为2元，合约标的前收盘价为20元，合约单位为1000，则该认购期权义务仓开仓初始保证金为（）元。 某认购期权行权价为45元，标的股票价格为50元，期权价格为2元，delta为0.8，则杠杆率为（）。 认购期权的价格为5元、标的证券的当前价格为60元、行权价的贴现值为58.5元，则相同行权价和到期日的认沽期权的价格为（）。 某投资者初始持仓为0，买入10张某股票1月到期行权价为12元的认购期权合约，随后卖出6张该股票1月到期行权价为12元的认购期权。该投资者当日日终的未平仓合约数量为（）。 股票期权的行权价确定方式包括（　　）。 假设期权标的ETF前收盘价为2元，合约单位为10000，行权价为1.8元的认购期权的权利金前结算价价为0.25元，则每张期权合约的初始保证金应为元（） 假设期权标的股票前收盘价为10元，合约单位为5000，行权价为11元的认购期权的前结算价为1.3元，则每张期权合约的初始保证金最接近于（）元 假设期权标的股票前收盘价为10元，合约单位为5000，行权价为11元的认购期权的前结算价为1.3元，则每张期权合约的初始保证金最近接近于（）元。 某投资者初始持仓为0，买入6张工商银行9月到期行权价为5元的认购期权合约，随后卖出2张工商银行6月到期行权价为4元的认购期权合约，该投资者当日日终的未平仓合约数量为（） 当认购期权的行权价格（），对买入开仓认购期权并持有到期投资者的风险越大，当认沽期权的行权价格（），对买入开仓认股期权并持有到期投资者的风险越大。