单选题

使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是()

A. 买入执行价格较高的看涨期权,卖出等量执行价格较低的看涨期权
B. 卖出执行价格较低的看跌期权,买入等量执行价格较高的看跌期权
C. 买入执行价格和数量同等的看涨期权和看跌期权
D. 卖出执行价格较高的看跌期权,买入等量执行价格较低的看跌期权

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单选题
使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是()
A.买入执行价格较高的看涨期权,卖出等量执行价格较低的看涨期权 B.卖出执行价格较低的看跌期权,买入等量执行价格较高的看跌期权 C.买入执行价格和数量同等的看涨期权和看跌期权 D.卖出执行价格较高的看跌期权,买入等量执行价格较低的看跌期权
答案
主观题
牛市看涨期权价差与牛市看跌期权价差有何异同?
答案
主观题
如何利用看跌期权构筑牛市价差策略和熊市策略?
答案
多选题
以下属于熊市看跌价差期权缺点的是()
A.只有选择足够低的较低执行价以及标的股票价格跌至两个执行价中较低执行价水平时,才能获得较大的收益 B.如果股票价格下跌,收益具有上限 C.越远离到期日,获得最大收益的速度将会越慢 D.如果股价上涨,上升趋势有上限
答案
单选题
根据下面资料,回答85-88题 投资者构造牛市看涨价差组合,即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权,期权价格8元,同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权,期权价格0.5元。标的A股票当期价格为35元,期权的合约规模为100股/份。据此回答以下四题。88使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是(  )。
A.买入执行价格较高的看涨期权,卖出等量执行价格较低的看跌期权 B.卖出执行价格较低的看跌期权,买人等量执行价格较高的看跌期权 C.买入执行价格和数量同等的看涨和看跌期权 D.卖出执行价格较高的看跌期权,买入等量执行价格较低的看跌期权
答案
多选题
牛市看涨期权价差交易和牛市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同,但它们毕竟是两种不同的期权交易策略,以下表述正确的是()。
A.投资者在建立牛市看涨期权价差部位时将发生期权费净支出 B.投资者在建立牛市看跌期权价差部位时将发生期权费净支出 C.投资者在建立牛市看跌期权价差部位时最大收益为两份期权的期权费之差 D.投资者在建立牛市看涨期权价差部位时最大亏损为两份期权的期权费之差
答案
单选题
下列关于熊市看跌期权价差的叙述正确的是()。
A.熊市看跌期权价差是指投资者在买进一个协定价格较低的看跌期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较高的看跌期权 B.熊市看跌期权价差是指投资者在卖出一个协定价格较高的看跌期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较低的看跌期权 C.熊市看跌期权价差是指投资者在买进一个协定价格较高的看跌期权的同时再买进一个到期日相同但协定价格较低的看跌期权 D.熊市看跌期权价差是指投资者在买进一个协定价格较高的看跌期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较低的看跌期权
答案
多选题
下列关于牛市看跌期权垂直套利的分析正确的有()。
A.其策略是买1份低执行价格的看跌期权,卖1份更高执行价格的看跌期权 B.预测行情看涨时使用 C.最大风险为净权利金 D.最大收益为净权利金
答案
主观题
熊市看涨期权价差与熊市看跌期权价差有何异同?
答案
单选题
牛市看跌期权垂直套利履约后头寸为()。
A.买高卖低 B.卖高买低 C.买高同时买低 D.卖高同时卖低
答案
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下列期权价差组合中属于牛市价差组合的是() 以下属于牛市看跌期权垂直套利策略的有() 牛市看跌期权垂直套利的损益平衡点为() 下列期权组合属于牛市价差期权策略的是() 投资者预期股票价格上涨,可以通过(),构造牛市价差期权。 Ⅰ.购买较低执行价格的看跌期权和出售较高执行价格的看跌期权 Ⅱ.购买较高执行价格的看跌期权和出售较低执行价格的看跌期权 Ⅲ.购买较低执行价格的看涨期权和出售较高执行价格的看涨期权 Ⅳ.购买较高执行价格的看涨期权和出售较低执行价格的看涨期权   以下关于牛市价差看涨期权组合策略说法正确的是() 投资者预期股票价格上涨,可以通过(  ),构造牛市价差期权。Ⅰ 购买较低执行价格的看跌期权和出售较高执行价格的看跌期权Ⅱ 购买较高执行价格的看跌期权和出售较低执行价格的看跌期权Ⅲ 购买较低执行价格的看涨期权和出售较高执行价格的看涨期权Ⅳ 购买较高执行价格的看涨期权和出售较低执行价格的看涨期权 投资者预期股票价格上涨,可以通过(),构造牛市价差期权。Ⅰ.购买较低执行价格的看跌期权和出售较高执行价格的看跌期权Ⅱ.购买较高执行价格的看跌期衩和出售较低执行价格的看跌期权Ⅲ.购买较低执行价格的看涨期权和出售较高执行价格的看涨期权Ⅳ.购买较高执行价格的看涨期权和出售较低执行价格的看涨期权 牛市价差看涨期权组合策略的优点有() 下列关于保护性看跌期权组合策略说法正确的是()。 以下关于牛市价差看涨期权组合策略的缺点,说法正确的是() 下列属于牛市期权价差套利策略操作的是()。 看跌期权是指期权买方选择出售标的资产的权利,看跌期权也称为( )。 客户在我行买入3个月期限区间为6.35-6.40的美元看跌/人民币看涨价差期权(结构为客户买入执行价为6.40的美元看跌期权,同时卖出执行价为6.35的美元看跌期权),下列说法正确的是() 看跌期权 如何理解牛市看涨期权价差是单独买进看涨期权与单独卖出看涨期权的有机组合? 看跌期权看涨期权 卖空看跌期权是()。 什么是看跌期权? 以下关于牛市看涨价差期权组合策略的说法错误的是()。
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