如何理解牛市看涨期权价差是单独买进看涨期权与单独卖出看涨期权的有机组合？
查看答案
相关试题
换一换
如何理解牛市看涨期权价差是单独买进看涨期权与单独卖出看涨期权的有机组合？
答案
牛市看涨期权价差与牛市看跌期权价差有何异同？
答案
牛市价差看涨期权组合策略的优点有（）
A.向下风险具有上限 B.同只是购买看涨期权策略相比，对于中长期的牛市交易，该策略能够减少风险并使成本和盈亏平衡点降低 C.越远离到期日，针对股票价格迅速上涨的情况，该头寸所提供的向下风险措施就越好 D.能够从一定范围内变化的股票价格中获利，而且比备兑看涨期权能够获得更大的收益
答案
期权交易的基本策略包括（）。
Ⅰ.买进看涨期权
Ⅱ.卖出看涨期权
Ⅲ.买进看跌期权
Ⅳ.卖出看跌期权
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
答案
买进看涨期权，( )。
A.潜在利润最大为期权费 B.潜在最大损失为无穷大 C.是预期市场未来下跌的操作行为 D.是预期市场未来上涨的操作行为
答案
熊市看涨期权价差与熊市看跌期权价差有何异同？
答案
牛市看涨期权垂直套利履约后的头寸是买低卖高。
答案
以下关于牛市看涨价差期权组合策略的说法错误的是（）。
A.elta值（速度）是负值，当股票价格在两个执行价之间时，该速度达到最快 B.当期权是虚值时，时间损耗不利于该头寸 C.当期权是虚值时，股票波动率不利于期权头寸 D.较高的利率将有利于期权头寸
答案
以下关于牛市价差看涨期权组合策略说法正确的是（）
A.同只是购买看涨期权策略相比，对于中长期的牛市交易，该策略能够减少风险并使成本和盈亏平衡点降低 B.越接近到期日，针对股票价格迅速下跌的情况，该头寸所提供的向下风险措施就越好 C.只有当选择足够高的较高执行价格且标的股票价格升至两个执行价中较高执行价水平时，才能获得较大收益 D.离到期日越远，获得最大收益的速度就越慢
答案
以下关于牛市看涨价差期权组合策略的说法错误的是（）
A.Delta值（速度）是负值，当股票价格在两个执行价之间时，该速度达到最快 B.当期权是虚值时，时间损耗不利于该头寸 C.当期权是虚值时，股票波动率不利于期权头寸 D.较高的利率将有利于期权头寸
答案
热门试题
期权交易的基本策略包括（）。<br/>Ⅰ.买进看涨期权<br/>Ⅱ.卖出看涨期权<br/>Ⅲ.买进看跌期权<br/>Ⅳ.卖出看跌期权
买进看涨期权的目的是（）
买进看涨期权的目的是（ ）。
以下关于牛市价差看涨期权组合策略的缺点，说法正确的是（）
牛市看涨期权价差交易和牛市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同，但它们毕竟是两种不同的期权交易策略，以下表述正确的是（）。
买进看涨期权的运用包括（）
买进看涨期权应该在（ ）
买进看涨期权的目的有（）。
买进看涨期权的运用包括（）
下列策略中权利执行后转换为期货多头部位的有（ ）。
Ⅰ.买进看涨期权
Ⅱ.买进看跌期权
Ⅲ.卖出看涨期权
Ⅳ.卖出看跌期权
牛市看涨期权垂直套利履约后的头寸是买低卖高。
A、正确
B、错误
出于（）的目的，可以买进看涨期权。
下列哪些场合可以买进看涨期权？()
出于（）的目的，可以买进看涨期权。
以下属于备兑看涨期权组合策略的是: 的组合: 股票多头与看涨期权多头|股票多头与看涨期权空头|股票空头与看涨期权多头|股票空头与看涨期权空头
买进一个低执行价格的看涨期权，卖出两个中执行价格的看涨期权，再买进一个高执行价格看涨期权属于（ ）。
交易者可以通过买进或卖出看涨期权获得权利金价差收益。
水平价差看涨期权的优点是（）
买进看涨期权的损益平衡点是（ ）。
客户认为后市看涨或见顶，于是他应该买进看涨期权。
使用微信扫一扫登录
