以下关于牛市价差看涨期权组合策略说法正确的是（）
A. 同只是购买看涨期权策略相比，对于中长期的牛市交易，该策略能够减少风险并使成本和盈亏平衡点降低
B. 越接近到期日，针对股票价格迅速下跌的情况，该头寸所提供的向下风险措施就越好
C. 只有当选择足够高的较高执行价格且标的股票价格升至两个执行价中较高执行价水平时，才能获得较大收益
D. 离到期日越远，获得最大收益的速度就越慢
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以下关于牛市价差看涨期权组合策略说法正确的是（）
A.同只是购买看涨期权策略相比，对于中长期的牛市交易，该策略能够减少风险并使成本和盈亏平衡点降低 B.越接近到期日，针对股票价格迅速下跌的情况，该头寸所提供的向下风险措施就越好 C.只有当选择足够高的较高执行价格且标的股票价格升至两个执行价中较高执行价水平时，才能获得较大收益 D.离到期日越远，获得最大收益的速度就越慢
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以下关于牛市价差看涨期权组合策略的缺点，说法正确的是（）
A.如果股票价格上涨，向上收益具有上限 B.只有选择足够低的较低执行价以及标的股票价格跌至两个执行价中较低执行价水平时，才能获得较大的收益 C.离到期日越远，获得最大收益的速度就越慢 D.只有选择足够高的较高执行价且标的股票价格升至两个执行价中较高的执行价水平时，才能获得较大的收益
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以下关于牛市看涨价差期权组合策略的说法错误的是（）。
A.elta值（速度）是负值，当股票价格在两个执行价之间时，该速度达到最快 B.当期权是虚值时，时间损耗不利于该头寸 C.当期权是虚值时，股票波动率不利于期权头寸 D.较高的利率将有利于期权头寸
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以下关于牛市看涨价差期权组合策略的说法错误的是（）
A.Delta值（速度）是负值，当股票价格在两个执行价之间时，该速度达到最快 B.当期权是虚值时，时间损耗不利于该头寸 C.当期权是虚值时，股票波动率不利于期权头寸 D.较高的利率将有利于期权头寸
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牛市价差看涨期权组合策略的优点有（）
A.向下风险具有上限 B.同只是购买看涨期权策略相比，对于中长期的牛市交易，该策略能够减少风险并使成本和盈亏平衡点降低 C.越远离到期日，针对股票价格迅速上涨的情况，该头寸所提供的向下风险措施就越好 D.能够从一定范围内变化的股票价格中获利，而且比备兑看涨期权能够获得更大的收益
答案
下列期权组合属于牛市价差期权策略的是（）
A.买入较低执行价看涨期权，同时卖出较高执行价看涨期权 B.买入较低执行价看跌期权，同时卖出较高执行价看跌期权 C.买入较高执行价看涨期权，同时卖出较低执行价看涨期权 D.买入较高执行价看跌期权，同时卖出较低执行价看跌期权
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下列期权价差组合中属于牛市价差组合的是（）
A.卖出执行价较低的看涨期权，同时买进执行价较高的同种的看涨期权 B.买进执行价较低的看涨期权，同时卖出执行价较高的同种的看涨期权 C.卖出执行价较低的看跌期权，同时买进执行价较高的同种的看跌期权 D.买进执行价较低的看跌期权，同时卖出执行价较高的同种的看跌期权
答案
为降低投资者期权交易成本，沪深交易所目前提供的组合策略有（ ）①认购熊市价差策略②认购牛市价差策略③认沽熊市价差策略④认沽牛市价差策略
A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①③④
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牛市看涨期权价差与牛市看跌期权价差有何异同？
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为降低投资者期权交易成本，沪深交易所目前提供的组合策略有（）<br/>①认购熊市价差策略<br/>②认购牛市价差策略<br/>③认沽熊市价差策略<br/>④认沽牛市价差策略
如何理解牛市看涨期权价差是单独买进看涨期权与单独卖出看涨期权的有机组合？
牛市看涨期权价差交易和牛市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同，但它们毕竟是两种不同的期权交易策略，以下表述正确的是（）。
以下关于复合期权的投资策略说法错误的是（）
牛市价差期权有（）类型
以下牛市垂直套利的策略说法正确的有（）
下列关于保护性看跌期权组合策略说法正确的是（）。
以下关于免疫策略说法正确的是（）。
以下关于阿尔法策略说法正确的是( )。
下列组合构成牛市价差组合的是（）。
以下关于看涨期权说法正确的是（）
以下关于学习策略说法不正确的是（）
以下关于看涨期权的说法，正确的是（）。
以下关于看涨期权的说法，正确的有()。
以下关于看涨期权和看跌期权的说法，正确的是（）。
以下关于营运资本投资策略说法中，正确的有（）。
以下关于停限电用户开发策略说法正确的有（）
以下关于买进看涨期权的说法，正确的是（）
以下关于买入看涨期权的说法正确的是（）
以下关于买进看涨期权的说法,正确的是（）。
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