单选题

B-L模型是在均值-方差模型的基础上,引入以修正资产的预期收益和风险()

A. 估值水平
B. 利率
C. 量化模型
D. 专家观点

查看答案
该试题由用户270****48提供 查看答案人数:26259 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户270****48提供 查看答案人数:26260 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
单选题
B-L模型是在均值-方差模型的基础上,引入以修正资产的预期收益和风险()
A.估值水平 B.利率 C.量化模型 D.专家观点
答案
判断题
多因子模型是在资本资产定价模型的基础上发展起来的()
答案
单选题
(  )首次提出了均值—方差模型。
A.哈里·马科维茨 B.威廉·夏普 C.约翰·林特耐 D.简·莫辛
答案
判断题
B-L模型和美林时钟模型都衍生自均值-方差模型()
答案
单选题
马科维茨于()年开创了以均值——方差模型为基础的投资组合理论
A.1865 B.1912 C.1952 D.1968
答案
单选题
过渡性模型引入植物功能型的概念,在传统的林窗模型基础上,以植物功能型取代林窗模型中的具体物种。
A.正确 B.错误
答案
单选题
下列属于绝对估值方法的有(  )。Ⅰ套利定价模型Ⅱ资本资产定价模型Ⅲ均值方差模型Ⅳ现金流贴现模型
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ B.Ⅲ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
单选题
现代证券组合理论包括(  )。Ⅰ 马柯威茨的均值方差模型Ⅱ 单因素模型Ⅲ 资本资产定价模型Ⅳ 套利定价模型
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
判断题
马柯威茨均值方差模型主要应用于资金在各种证券资产上的合理分配。 ( )
答案
单选题
在《金融杂志》上发表“资产组合的选择”文章,首次提出了均值一方差模型的是()。
A.哈里˙马科维茨 B.威廉˙夏普 C.约翰˙林特耐 D.简˙莫辛
答案
热门试题
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位