如果利率变化导致期权价值变化，可以用（）的定义来计算期权的价值变化

（ ）=期权价值变化/波动率的变化。 （ ）=期权价格的变化／无风险利率的变化。 （ ）=期权价格的变化/无风险利率的变化。 （）是期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性。 期权价值变化0.1，波动率变化0.5。Vega=（ ）。 期权价值变化0.1，到期时间变化0.2。Theta=（ ）。 （　　）是期权价格的变化与利率变化之间的比率，度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。 （ ）定义为期权价格的变化与波动率变化的比率。 （ ）定义为期权价格的变化与波动率变化的比率。 对于时间价值趋于0或等于0的深度实值期权，期权的价格接近或等于内涵价值，期权价格的变化与内涵价值的变化不同（） 期权的价值会随着时间的变化而变化，一旦到达到期日，期权的价值将（ ）。 期权价格变化为0.02,无风险利率变化为0.01。Rho=（ ）。 ()=期权价格变化／期权标的证券价格变化。 （ ）=期权价格变化/期权标的证券价格变化。 （ ）=期权价格变化／期权标的证券价格变化。 若利率上涨，以下多头头寸的价值最有可能发生的变化为（） LIBOR的看涨期权 债券价格的看跌期权 到期时间变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是()。 到期时间变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。 （ ）定义为期权价格的变化与标的物价格波动率变化的比率。 （）定义为期权价格的变化与标的物价格波动率变化的比率。