如果利率变化导致期权价值变化，可以用（）来计算期权的价值变化

期权价值变化0.1，波动率变化0.5。Vega=（ ）。 期权价值变化0.1，到期时间变化0.2。Theta=（ ）。 （）是期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性。 对于时间价值趋于0或等于0的深度实值期权，期权的价格接近或等于内涵价值，期权价格的变化与内涵价值的变化不同（） 期权的价值会随着时间的变化而变化，一旦到达到期日，期权的价值将（ ）。 （ ）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。? 到期时间变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是()。 到期时间变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。 若利率上涨，以下多头头寸的价值最有可能发生的变化为（） LIBOR的看涨期权 债券价格的看跌期权 在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。（ ） 在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性（） 无风险利率对期权的时间价值的影响有()。Ⅰ．当利率提高时，期权的时间价值会减少Ⅱ．当利率提高时，期权的时间价值会增高Ⅲ．当利率下降时，期权的时间价值会增高Ⅳ．当利率下降时，期权的时间价值会减少 表示到期时间变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。 表示到期时间变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是（　　） （ ）=期权价格的变化/无风险利率的变化。 （ ）=期权价格的变化／无风险利率的变化。 对于虚值和平值期权，由于内涵价值等于0，所以标的资产价格的上涨或下跌及执行价格的高低会使虚值或平值期权的内涵价值发生变化，但不会影响虚值期权内涵价值的计算结果，从而影响期权的时间价值，并决定期权价格的高低。（） 无风险利率水平也会影响期权的时间价值，当利率提高时，期权的时间价值会（）。 利用布莱克－斯科尔斯期权定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有（ 下列关于期权的说法中，正确的有（　　）。Ⅰ．期权的时间价值等于期权的实际价格减去内在价值Ⅱ．期权权利期限越长，期权的时间价值越大Ⅲ．利率提高，看涨期权内在价值上升，看跌期权内在价值下降Ⅳ．标的资产分红付息将使标的资产价格上升