在马柯威茨均值方差模型中，由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的（）。

1963年，马柯威茨的学生（）提出了一种简化的计算方法，这种方法通过建立单因素模型来实现 （2021年真题）在马柯威茨模型中，当允许卖空时，由四种不完全相关证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的（ ） 马柯威茨模型表明，（）是影响未来投资风险和回报率的最重要因素。 马柯威茨提出的“风险厌恶假设”为：如果两种证券组合具有相同的收益率方差，那么投资者总是选择期望收益率高的组合。（） 马柯威茨提出的“风险厌恶假设”为：如果两种证券组合具有相同的收益率方差，那么投资者总是选择期望收益率高的组合（） 马柯威茨模型中可行域的左边界总是（）。 在均值方差模型巾，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域( ) 马柯威茨模型的理论假设是：()。 马柯维茨提出的均值一方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架。 按照均值方差法，由单一风险资产与无风险资产在标准差一期望收益坐标系中形成的可行集是（） 风险预算模型是风险平价模型的一种特殊情况（） 哈理·马柯威茨模型所需要的基本输入包括(　　)。 马柯威茨模型所需要的基本输入变量不包括（） 资本资产定价模型与马柯威茨证券组合理论相比其最大优点是可以检验。(　　) 利率期限结构理论包括（ ）.Ⅰ.预期理论Ⅱ.流动性偏好理论Ⅲ.马柯威茨均值方差理论Ⅳ.市场分割理论 以下哪一种证券投资风险最小（） 在本节课所涉及的几种投资组合中，以下哪一种包含了无风险资产 （Risk-free Assets（） 资本市场线以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中参数的有( )。Ⅰ 市场组合的期望收益率Ⅱ 无风险证券收益率Ⅲ 市场组合的标准差Ⅳ 风险资产之间的协方差 证券投资属于风险投资，而且风险和收益之间呈现出一种关系 在风险-收益二维平面上，不考虑做空机制，由风险证券A和无风险证券B建立的证券组合一定位于（）。