马柯威茨模型中可行域的左边界总是（）。
A. 向外凸
B. 向里凹
C. 呈一条直线
D. 呈数条平行的曲线
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马柯威茨模型中可行域的左边界总是（）。
A.向外凸 B.向里凹 C.呈一条直线 D.呈数条平行的曲线
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马柯威茨模型的理论假设是：()。
A.投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率方差来衡量收益率的不确定性 B.不允许卖空 C.投资者是不知足的和风险厌恶的 D.允许卖空 E.所有投资者都具有相同的有效边界
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哈理·马柯威茨模型所需要的基本输入包括( )。
A.证券的期望收益率 B.β系数 C.方差 D.两证券之间的协方差
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马柯威茨模型所需要的基本输入变量不包括（）
A.期望收益率 B.方差 C.协方差 D.贝塔系数
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在马柯威茨模型中，当允许卖空时，由四种不完全相关证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的（ ）
A.一条曲线 B.一条直线 C.无限区域 D.有限区域
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在马柯威茨模型中，当允许卖空时，由四种不完全相关证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的（）
A.一条曲线 B.一条直线 C.无限区域 D.有限区域
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马柯威茨均值-方差模型的假设条件之一是（）。
A.市场没有摩擦 B.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性 C.投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人 D.投资者对证券的收益和风险有不同的预期
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马柯威茨均值方差模型的假设条件之一是：()。
A.市场没有摩擦 B.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性。 C.投资者总是希望期望收益率越高越好 D.投资者即可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人 E.投资者对证券的收益和风险有相同的预期
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按照马柯威茨的描述，下面的资产组合中哪个不会落在有效边界上?（）
A.只有资产组合W不会落在有效边界上 B.只有资产组合X不会落在有效边界上 C.只有资产组合Y不会落在有效边界上 D.只有资产组合Z不会落在有效边界上
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在马柯威茨均值方差模型中，由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的（）。
A.一个区域 B.一条折线 C.一条直线 D.一条光滑的曲线
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热门试题
（2021年真题）在马柯威茨模型中，当允许卖空时，由四种不完全相关证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的（ ）
（）以马柯威茨的均异为基础。
在马柯威茨均值方差模型中,在不允许卖空的情况下,由四种风险证券构建的证券组合的可行集是()。
马柯威茨均值方差模型主要应用于资金在各种证券资产上的合理分配。 （ ）
资本资产定价模型与马柯威茨证券组合理论相比其最大优点是可以检验。( )
马柯威茨模型表明，（）是影响未来投资风险和回报率的最重要因素。
现代证券组合理论包括（ ）。Ⅰ 马柯威茨的均值方差模型Ⅱ 单因素模型Ⅲ 资本资产定价模型Ⅳ 套利定价模型
马柯威茨的投资组合理论的主要贡献表现在（ ）。
马柯威茨的投资组合理论的主要贡献表现在（ ）。
可行域满足的一个共同特点是：左边界必然（）
对波浪理论有重大贡献的人包括（ ）。Ⅰ．柯林斯Ⅱ．威廉Ⅲ．艾略特Ⅳ．马柯威茨
5可行域满足的一个共同特点是：左边界必然（）
三种证券组合的可行域的左边界不会出现凹陷（）
1963年，马柯威茨的学生（）提出了一种简化的计算方法，这种方法通过建立单因素模型来实现
1952年，马柯维茨提出了著名的Markowitz模型，该模型的核心是（）。
可行域满足的一个共同特点是左边界必然（ ）的曲线。
下列关于证券组合有效边界的说法中，错误的有( )。Ⅰ 有效边界是可行域的上边界部分Ⅱ 对于无限区域可行域没有有效边界Ⅲ 有效边界是可行域的外部边界Ⅳ 对于有效区域可行域，其可行域就是有效边界
关于证券组合的有效边界，下列说法不正确的是( )。
Ⅰ.有效边界是可行域的上边界部分
Ⅱ.对于无限区域可行域没有有效边界
Ⅲ.有效边界是可行域的外部边界
Ⅳ.对于有效区域可行域，其可行域是有效边界
关于证券组合的有效边界，下列说法不正确的是（ ）。Ⅰ．有效边界是可行域的上边界部分Ⅱ．对于无限区域可行域没有有效边界Ⅲ．有效边界是可行域的外部边界Ⅳ．对于有效区域可行域，其可行域就是有效边界
(2016年)关于证券组合的有效边界，下列说法不正确的是（）。Ⅰ．有效边界是可行域的上边界部分Ⅱ．对于无限区域可行域没有有效边界Ⅲ．有效边界是可行域的外部边界Ⅳ．对于有效区域可行域，其可行域就是有效边界
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