对于零售贷款违约损失率的估计，以下正确的是（）
A. A．应不低于违约加权的长期平均损失率
B. B．应反映经济衰退时期违约债项的损失严重程度
C. C．在所有可预见的经济条件下都保持稳健和可靠
D. D．针对未违约贷款，应分别估计潜在违约损失率（PLGD）和最佳预期损失（BEEL）
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对于零售贷款违约损失率的估计，以下正确的是（）
A.A．应不低于违约加权的长期平均损失率 B.B．应反映经济衰退时期违约债项的损失严重程度 C.C．在所有可预见的经济条件下都保持稳健和可靠 D.D．针对未违约贷款，应分别估计潜在违约损失率（PLGD）和最佳预期损失（BEEL）
答案
以下关于零售违约损失率的说法正确的是（）
A.A．违约损失率是指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例 B.B．损失是指经济损失而非会计损失 C.C．仅由于债务人违约造成的较大的直接损失或成本 D.D．还考虑违约债项回收金额的时间价值和商业银行自身处置和清收能力对贷款回收的影响
答案
对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露。
答案
商业银行采用（），应使用内部估计的单笔非零售风险暴露的违约损失率
A.极值理论法 B.初级内部评级法 C.关键风险指标法 D.高级内部评级法
答案
对于零售贷款违约风险暴露的估计，以下错误的是（）
A.A．对于循环的零售贷款品种，一般直接采用估算时点的贷款余额作为EAD B.B．对于循环类的零售贷款品种，需估算CCF，以反映违约时借款人继续提款的可能性 C.C．对于零售贷款违约风险暴露的估计，重点在于对循环类贷款品种估计风险转换系数（CCF） D.D．风险转换系数的估计值应是长期的、违约加权的风险转换系数的平均值
答案
对于零售贷款违约概率的估计，需要注意以下几点（）
A.A．需要考虑经济衰退期的影响 B.B．如数据未包括经济衰退期，商业银行应调整违约概率估算方法或估值结果 C.C．零售贷款存在“成熟期”效应 D.D．需要针对尚未成熟的分池，应通过成熟性调整系数，对违约概率估值进行放大
答案
为保证商业银行的违约损失估计值在所有可预见的经济条件下都保持稳健和可靠，零售贷款风险参数中违约损失率的估计值应不高于违约加权的长期平均损失率（）
答案
对于零售暴露，只要商业银行决定实施内部评价法，就必须自行评估违约损失率。（）
答案
商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，必须自行估计非零售暴露的违约概率和违约损失率。（ ）
答案
对于零售类风险暴露，应采用初级法，即违约概率、违约损失率和违约风险暴露等由监管部门规定。（）
答案
热门试题
零售报刊盘点损失率，不得超过盘点期内零售营业额的
违约损失率估计应基于违约损失。（ ）
零售风险暴露内部评级法不区分初级法与高级法，银行均需要自行估计违约概率(PD)违约、违约损失率(LCD)、违约风险暴露(EAD)、期限(M)等参数。（ ）
零售风险暴露内部评级法不区分初级法与高级法，银行均需要自行估计违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）、期限（M）等参数。（）
以下对于零售违约概率，正确的是（）
实施内部评级法的商业银行，在非零售风险暴露内部评级体系设计中，应具备（）以上的历史数据来估计违约概率，（）以上的历史数据来估计违约损失率
在债项评级中，违约损失率（LGD）的估计公式为贷款损失/违约风险暴露，下列相关表述不正确的是（）
以下对于零售违约概率，错误的是（）
对于（），不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露
我行一般公司非零售客户准入标准为预期损失率不超过（）
对于零售风险参数的估计，以下错误的是（）
对于零售风险参数的估计，以下错误的是（）
对于零售贷款的“成熟期效应”，以下正确的是（）
实施（）的商业银行自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。
对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，下列关于违约损失率的说法正确的有（）
对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，下列关于违约损失率的说法正确的有（ ）。
对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，下列关于违约损失率的说法正确的有（）。
对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，以下不属于影响违约损失率的因素是( )。
对于使用违约损失率高级方法的银行需要向监管者证明其有能力实现违约损失率评估的（ ）。
以下哪类零售贷款业务被视为重点关注零售贷款业务？（）
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