根据CAPM，股票或资产组合所获得的风险溢价（）

(2016年)CAPM利用（）来描述资产或资产组合的系统风险大小。 （2016年真题）CAPM利用（ ）来描述资产或资产组合的系统风险大小。 假定市场资产组合的风险溢价的期望值为8％，标准差为22％，如果资产组合由25％的通用汽车公司股票（β＝1.10）和75％的福特公司股票（β＝1.25）组成，那么这一资产组合的风险溢价是（） 在资本资产定价模型（CAPM）中用来描述资产或资产组合系统性风险大小的指标是（）。 假定市场资产组合的风险溢价的期望值为8%，标准差为22%，如果一资产组合由25%的通用汽车公司股票（β=1.10）和75%的福特公司股票（β=1.25）组成，那么这一资产组合的风险溢价是（） CAPM模型认为资产组合收益可以由系统风险得到最好的解释。() 假设某风险资产组合有30%的概率获得12%的收益率，有70%的概率获得8%的收益率，而国债可获得的收益率是5%。这个资产组合的风险溢价是（） 衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险补偿指标是（） 根据资本资产定价模型（CAPM），组合的期望回报的波动 资本资产定价模型（CAPM）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小，关于贝塔，以下描述正确的是（） 根据资本资产定价模型，如果目前的无风险利率是5%，市场组合的风险溢价是4%，某个股票的β系数是1.2，则该股票的预期收益率是()。 资本资产定价模型(CAPM)是希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔,以下表述正确的是（） 资本资产定价模型（CAPM）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔，以下表述正确的是（）。 资本资产定价模型（CAPM）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小，关于贝塔，以下表述正确的是（） 假设无风险利率为6%，市场组合收益率为10%。如果一项资产组合由40%的A公司股票和60%的B公司股票组成，A公司股票的β值为1.1，B公司股票的β值为1.4。那么该资产组合的风险溢价为（　　）。 资本资产定价模型(CAPM)中，风险系数β通常用于测度投资组合的( )。 资本资产定价模型（CAPM）中，风险系数β通常用于测度投资组合的（） 中国大学MOOC: 单一证券或证券组合的风险溢价，就是该证券或证券组合的Beta系数与市场风险溢价的乘积。 根据CAPM，一项收益与市场组合收益的协方差为零的风险资产，其预期收益率()。 在利用资本资产定价模型确定股票资本成本时，市场风险溢价通常（　　）。