中国大学MOOC: 单一证券或证券组合的风险溢价，就是该证券或证券组合的Beta系数与市场风险溢价的乘积。

中国大学MOOC: 市场组合包含所有证券，每个证券的比例等于该证券的市场价值占总市场价值的比重。 中国大学MOOC: 哪个模型没有说明如何确定因素资产组合的风险溢价？ 中国大学MOOC: 证券组合的预期收益率仅取决于组合中每一证券的预期收益率。 如果某证券的β值为1．5，若市场投资组合的风险溢价水平为10％，则该证券的风险溢价水平为(??)。 如果某证券的β值为1．5，若市场投资组合的风险溢价水平为10％，则该证券的风险溢价水平为（）。 中国大学MOOC: 在证券的市场组合中,所有证券β系数的加权平均数等于1。( ) 中国大学MOOC: 股票既是物权证券又是债权证券 中国大学MOOC: 【2015年3月真题·单选】以科学的投资组合降低风险是证券投资基金( )的特点。 某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为（）。 如果某证券组合的β值为1.8，且基准指数的风险溢价水平为10%，则该组合的风险溢价水平为（） 中国大学MOOC: 保险公司承担单一风险或系列风险、单一损失或一系列损失的限额，被称为分保限额。（ ） 中国大学MOOC: CML指的是证券市场线。 中国大学MOOC: 证券投资的目的不包括（ ） 某证券组合2007年实际平均收益率为0.14，当前的无风险利率为0.02，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为（ ）。 某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的贝塔值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为()。 某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的贝塔值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为()。 某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，根据詹森指数评价方法，该证券组合绩效（） 特雷诺指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定（） 中国大学MOOC: 在（ ）条件下，市场组合就是切点组合。 中国大学MOOC: 风险资产的收益率等于一般利率加上风险溢价。