单选题

关于资本资产定价模型的市场组合,以下叙述正确的是()。

A. 市场组合在左右风险资产中的风险最小
B. 市场组合是一条从无风险利率出发,与由风险资产构成的有效前沿相切的切点相连而形成的直线
C. 市场组合是一个无效投资组合
D. 理论上,市场组合应包括全世界各种风险资产,因此市场组合是不可检验的

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单选题
关于资本资产定价模型的市场组合,以下叙述正确的是()。
A.市场组合在左右风险资产中的风险最小 B.市场组合是一条从无风险利率出发,与由风险资产构成的有效前沿相切的切点相连而形成的直线 C.市场组合是一个无效投资组合 D.理论上,市场组合应包括全世界各种风险资产,因此市场组合是不可检验的
答案
单选题
以下关于资本资产定价模型(CAPM)的叙述,错误的是(  )。
A.资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价 B.资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空 C.当市场达到均衡时,市场组合M成为一个有效组合,所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合 D.资本资产定价模型主要应用于资产配置
答案
多选题
关于资本资产定价模型的以下解释,正确的是( )。
A.资本资产定价模型中,风险的测度是通过贝塔系数来衡量的 B.一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关 C.市场资产组合的贝塔值是1 D.某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的标准差 E.一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
答案
多选题
现代投资组合理论包括有效市场理论、投资组合理论、资本资产定价模型、套利定价理论以及行为金融理论等。下列关于有效市场理论的说法正确的()。
A.随机漫步理论认为,股票价格的变动是随机但可预测的 B.有效市场假说认为,证券价格已经充分反映了所有相关信息 C.随机漫步理论认为,对未来殷价变化的预测将导致股价提前变化.以致所有的市场参与者都来不及在股价上升前行动 D.随机漫步论点的本质是股价是不可预测的 E.世界上没有一个绝对有效的市场
答案
多选题
现代投资组合理论包括有效市场理论、投资组合理论、资本资产定价模型、套利定价理论以及行为金融理论等。下列关于有效市场理论的说法正确的有(  )。
A.随机漫步理论认为,股票价格的变动是随机但可预测的 B.有效市场假说认为,证券价格已经充分反映了所有相关信息 C.随机漫步理论认为,对未来殷价变化的预测将导致股价提前变化.以致所有的市场参与者都来不及在股价上升前行动 D.随机漫步论点的本质是股价是不可预测的 E.世界上没有一个绝对有效的市场
答案
单选题
下列关于资本资产定价模型的主要思想叙述中,不正确的是()
A.资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿,其非系统性风险将得不到收益补偿 B.投资者要想获得更高的报酬,必须承担更高的非系统性风险;承担额外的系统性风险将不会给投资者带来收益 C.APM的一个假设即所有的投资者都进行充分分散化的投资,因此没有投资者会“关心”非系统性风险 D.β系数表示资产对市场收益变动的敏感度
答案
单选题
下列关于资本资产定价模型的主要思想叙述中,不正确的是(  )。
A.资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿,其非系统性风险将得不到收益补偿 B.投资者要想获得更高的报酬,必须承担更高的非系统性风险;承担额外的系统性风险将不会给投资者带来收益 C.CAPM的一个假设即所有的投资者都进行充分分散化的投资,因此没有投资者会“关心”非系统性风险 D.β系数表示资产对市场收益变动的敏感度
答案
多选题
资本资产定价模型(CAPM)用希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小,关于贝塔,以下描述正确的是()
A.市场组合的贝塔值为0 B.贝塔值越大,预期收益率越低 C.贝塔值不能小于0 D.贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感度
答案
单选题
下列关于资本资产定价模型(CAPM)的叙述,错误的是()。
A.CAPM模型表明在风险和收益之间存在一种简单的线性替换关系 B.CAPM模型对风险,收益率关系的描述是一种期望形式,因此本质上是不可检验的 C.CAPM模型提供了对投资组合绩效加以衡量的标准,夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数就建立在CAPM模型之上 D.CAPM模型区别了系统风险和非系统风险,由于非系统风险不可分散,从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的系统风险上
答案
单选题
资本资产定价模型中的β系数,下列叙述正确的是( )。
A.β系数的绝对值越小,则证券或证券组合的非系统性风险越大 B.β系数越小,则证券或证券组合的总体风险越小 C.β系数的绝对值越大,则证券或证券组合的收益水平对于市场平均收益水平的变动敏感性越小 D.β系数越小,则证券或证券组合的系统性风险越大
答案
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资本资产定价模型(CAPM)是希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔,以下表述正确的是() 资本资产定价模型(CAPM)用希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔,以下表述正确的是()。 资本资产定价模型(CAPM)用希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小,关于贝塔,以下表述正确的是() 在资本资产定价模型中,关于证券或证券组合的贝塔系数,下列理解正确的是( )。 关于资本资产定价模型,下列说法正确的有()。 关于资本资产定价模型,下列说法正确的有( )。 下列关于资本资产定价模型表述正确的有() 下列关于资本资产定价模型表述正确的有( )。 以下不属于资本资产定价模型中关于资本市场没有摩擦假设内容的是()。 中国大学MOOC: 关于基于消费的资本资产定价模型的相关叙述正确的是( ) 下列关于资本资产定价模型中市场风险溢价的说法中,不正确的有()。 下列关于资本资产定价模型的说法正确的有() 在利用资本资产定价模型确定股票资本成本时,下列关于市场风险溢价的说法中正确的是()。 在利用资本资产定价模型确定股票资本成本时,下列关于市场风险溢价的说法中正确的是( )。 在利用资本资产定价模型确定股票资本成本时,下列关于市场风险溢价的说法中正确的是()。 在利用资本资产定价模型确定股票资本成本时,下列关于市场风险溢价的说法中正确的是( )。 关于资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)对风险来源的定义,下列说法正确的有()。Ⅰ.资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的Ⅱ.资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的Ⅲ.套利定价模型(APT)的定义是具体的Ⅳ.套利定价模型(APT)的定义是抽象的 根据资本资产定价模型(CAPM),组合的期望回报的波动 资本资产定价模型的应用是资本市场线。( ) 以下有关资本资产定价模型资本市场没有摩擦的假设,主要指的是()。
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