Credit Portfolio View模型计算违约率所使用的数据来源于( )。
A. 历史数据
B. 情景假设
C. 蒙特卡罗模拟
D. 以上都不是
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换一换
利用死亡率模型计算违约概率，其数据来源是基于( )。
A.历史违约数据 B.预测数据 C.蒙特卡罗模拟 D.情景分析
答案
采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是（ ）。
A.统计模型具有明显的经济意义 B.统计模型的估计与使用相对比较简单 C.财务比率在即将发生违约的企业和正常企业之间有着明显差异 D.统计模型所反映的统计关系较为稳定，不随行业的变化而变化
答案
CreditPortfolio View模型在计算违约率时，取决的因素不包（）
A.宏观变量的历史数据 B.债务人的信用状况 C.对整个经济体系产生影响的冲击或政策 D.仅影响单个宏观变量的冲击或改革
答案
Credit Ponfolio View模型根据现实宏观经济因素通过（）计算违约率
A.压力测试 B.资产分组 C.蒙特卡洛模拟 D.历史损失数据均值与方差替代
答案
Credit Portfolio View模型计算违约率所使用的数据来源于( )。
A.历史数据 B.情景假设 C.蒙特卡罗模拟 D.以上都不是
答案
Credit Portfolio View模型根据现实宏观经济因素通过（）计算违约率。
A.压力测试 B.资产分组 C.蒙特卡洛模拟 D.历史损失数据均值与方差替代
答案
违约频率是( )的结果，违约概率是分析模型作出的( )。
A.事前检验 B.事后检验 C.事中检验 D.直接检验
答案
与传统的专家判断法和信用评分模型相比，违约概率模型不能直接估计客户的违约概率。
答案
违约风险模型考察的是（ ）受到公司特定违约风险影响的后果。违约风险模型一般适用于债券的风险收益分析。
A.债券收益 B.投资收益 C.实际收效 D.预期收益
答案
直接运用违约概率模型估计客户违约概率的条件有（）。
A.建立一致的、明确的违约定义 B.在建立一致、明确违约定义的基础上积累至少五年的数据 C.与传统的专家系统相结合 D.建立统一的信贷评估指引和操作流程 E.建立统一的关键要素指标
答案
热门试题
与传统的专家判断法和信用评分模型相比，违约概率模型能够直接估计客户的违约概率。( )
以下（ ）不属于违约概率模型。
以下（ ）不属于违约概率模型。
在违约概率模型中，通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的模型是( )。
在违约模型中，处理贷款违约风险之间的相关性是采用( )。
应用最广泛的信用评分模型有（ ）。Ⅰ.线性辨别模型Ⅱ.违约概率模型Ⅲ.线性概率模型Ⅳ.Logit模型Ⅴ.Probit模型
违约频率是分析模型作出的事前预测。（）
在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括()。
应用最广泛的信用评分模型有（）。I 线性辨别模型II 违约概率模型III 线性概率模型IV Logit模型V Probit模型
下列各项不属于违约概率模型的是()。
下述模型中，（）是计算模型。
在计量证券信用风险中，对客户信用评级的计量方法包括（ ）。Ⅰ.专家判断法Ⅱ.违约概率模型Ⅲ.违约损失率Ⅳ.信用评分模型
下列模型中，能够直接估计客户违约概率的是( )。
催收评分中的违约概率模型所使用的信息有（）
违约风险模型衡量借款人拖欠利息和借款本金的违约风险与借款利率之间的关系。（ ）
在违约概率模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
计算模型
应用最广泛的信用评分模型有（）。<br/>I线性辨别模型<br/>II违约概率模型<br/>III线性概率模型<br/>IV Logit模型<br/>V Probit模型
20世纪90年代以来，信用风险量化模型在银行业得到了高度重视和快速发展，涌现了一批能够直接计算违约概率的模型，其中具有代表性的模型有( )。
20世纪90年代以来，信用风险量化模型在银行业得到了高度重视和快速发展，涌现了一批能够直接计算违约概率的模型，其中具有代表性的模型有（）
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