在违约模型中，处理贷款违约风险之间的相关性是采用( )。

a商业银行在判断贷款机构违约可能性时，采用风险管理模型，a银行判断该风险管理模型是否满足var设定的水平，下列统计方法最合适的是（） A商业银行在判断B贷款机构违约可能性时，采用风险管理模型，A银行判断该风险管理模型是否满足VaR设定的水平，下列统计方法最合适的是( )。 在违约概率模型中，通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的模型是( )。 在债项评级中，违约损失率（LGD）的估计公式为贷款损失/违约风险暴露，下列相关表述不正确的是（） 如果在回归模型中出现随机误差项之间存在相关性，我们称模型出现了序列相关性。（） 行业或区域因素将同时影响不同行业之间的违约的可能性，而宏观经济因素将导致同一行业或地区所有债务人违约相关性。（） CreditRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。 Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（ ）分布。 在违约概率模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。 由于贷款组合中的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性。因此贷款组合的整体风险通常( )单笔贷款信用风险的简单加总。 有违约风险的债券与无违约债券之间的息差称为（） CreditRisk+模型的一个基本假定是，贷款组合中的每笔贷款只有违约和不违约两种状态。（ ） 在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括()。 序列相关量指回归模型的随机误差项之间存在某种相关性。（） 《社团贷款管理办法》规定，社团贷款借款人有哪些违约行为会受到违约处理（） 在回归模型中,如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性,则称模型存在______、 由于贷款组合的相关性，贷款组合的整体风险通常（　　）单笔贷款信用风险的简单加总。 违约频率是( )的结果，违约概率是分析模型作出的( )。 自相关是指模型的（）间存在相关性 并购贷款中，并购方与目标企业之间应具有较高的战略相关性或（）。