（  ）用于衡量资产负债价值对于利率水平变化的敏感度的一项指标，可表示为利率变动1%时，导致资产负债净值变动的百分比。

银行风险水平指标中（）衡量银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括累计外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度 Theta是衡量Delta值对标的资产敏感度的指标。（　　） Theta是衡量Delta值对标的资产敏感度的指标（） 在债券价格分析中,常用()来衡量债券价格对利率的敏感度 在债券价格分析中，常用（）来衡量债券价格对利率的敏感度。 久期衡量了交易组合价格对（）微量平行变化的敏感度。 ?经营杠杆是衡量（　　）相对于销售量变化敏感度的指标。[2015年10月真题] 当货币需求对于利率的敏感度降低时，LM曲线会 市场风险指标衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括累计外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度。（） 久期是某个证券或证券组合限制的加权利率度量，可以测度一个资产价格对市场利率变化的敏感度（） 关于久期，下列说法正确的有（）。Ⅰ久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析Ⅱ久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量Ⅲ久期的数学公式为dP／dy=D×P／（1+Y）Ⅳ久期又称持续期 修正久期可用于度量债券价格对（ ）变化的敏感度。 保险公司将其资产和负债的利率敏感程度相匹配，使得利率变化对负债和资产的影响相互抵消，从而防止或降低利率变化带来的损失的资产负债管理方法被称为（） 中国大学MOOC: 标的资产远期和期货合约的Vega值等于零，只有期权有Vega值，用于衡量期权价值对标的资产价格波动率的敏感度。 在债券价格分析中，常用（ ）来衡量债券价格对利率的敏感度和波动性。 压力测试结果应用于管理决策中，其中有一项是调整资产负债结构。调整资产负债结构不包括（）。 在资产负债管理中，商业银行衡量利率变动影响全行经济价值的分析方法是（） 在资产负债管理中，商业银行衡量利率变动影响全行经济价值的分析方法是（ ） （ ）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来衡量期权理论价值对于利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。 （）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来衡量期权理论价值对于利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。