久期是某个证券或证券组合限制的加权利率度量，可以测度一个资产价格对市场利率变化的敏感度（）

证券组合投资风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均数 由三种债券构成的证券组合中，三种债券的比例分别为20%、20%和60%，久期分别为3.8年、4.0年和4.6年。这个证券组合的久期为()年。 由三种债券构成的证券组合中，三种债券的比例分别为20%、20%和60%，久期分别为3.8年、4.0年和4.6年。这个证券组合的久期为（）年 债券久期是度量债券价格对利率变化的敏感性。( ) 债券久期是度量债券价格对利率变化的敏感性（） 已知某证券或证券组合的β系数等于1，则表明该证券或证券组合（） 组合的收益是各种证券收益的加权平均值，因此，它使组合的收益可能（）组合中收益最大的证券，而（）收益最小的证券 久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和（　　）乘积的差额。 （）是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。 若易方达信用债债券基金采用久期偏离策略，则在预期利率下降时，应增加组合久期；在预期利率上升时，应降低组合久期（） 在证券的市场组合中，所有证券的β系数加权平均数等于1。（　　） 中国大学MOOC: 已知某证券或证券组合的β系数等于1，则表明该证券或证券组合（）。 久期缺口等于资产加权平均久期与负债加权平均久期和（　　）的乘积之差。 债券基金的久期等于基金组合中各个债券的投资比例与对应债券久期的加权平均。（） 在证券的市场组合中，所有证券的B系数加权平均数等于1。 关于资本资产定价模型中的β系数，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ某一证券的β系数可以视为这种证券与市场组合协方差的一种表示方式Ⅱ一个证券组合的β系数等于该组合中各种证券β系数的简单算术平均数Ⅲ市场均衡时切点组合的β系数为1Ⅳ证券β系数测度了证券整体风险 下列关于公式：久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期，说法不正确的是( )。 在证券的市场组合中，所有证券的贝他系数加权平均数等于1. （ ） 久期分析法，当市场利率变动时，资产和负债的变化可表示为（ ）。 （其中，DA-总资产的加权平均久期，DL-总负债的加权平均久期，VA-总资产，V-总负债，R-市场利率） 多重负债下的组合免疫策略组合应满足的条件有（ ）。Ⅰ.证券组合的久期与负债的久期相等Ⅱ.组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广Ⅲ.债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等Ⅳ.债券组合的现金流现值必须与负债的现值不相等