多选题

对于两项资产的投资组合,下列各项中会导致投资组合标准差小于各单项资产标准差的加权平均数的有(  )。

A. 两项资产的相关系数等于1
B. 两项资产的相关系数等于0
C. 两项资产的相关系数等于-1
D. 两项资产的相关系数等于0.8

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多选题
对于两项资产的投资组合,下列各项中会导致投资组合标准差小于各单项资产标准差的加权平均数的有(  )。
A.两项资产的相关系数等于1 B.两项资产的相关系数等于0 C.两项资产的相关系数等于-1 D.两项资产的相关系数等于0.8
答案
多选题
对于两项资产的投资组合,下列各项中会导致投资组合标准差小于各单项资产标准差的加权平均数的有()
A.两项资产的相关系数等于1 B.两项资产的相关系数等于0 C.两项资产的相关系数等于-1 D.两项资产的相关系数等于0
答案
多选题
对于两项资产构成的投资组合而言,下列说法不正确的是()
A.只有当完全正相关时,资产组合的预期收益率才等于两项资产的预期收益率的加权平均数 B.完全正相关时,投资组合不能分散任何风险,组合的风险最大,等于两项资产风险的代数和 C.完全负相关时,资产收益率的变化方向和幅度完全相反,可以最大程度地抵消风险 D.如果不是完全正相关,则资产组合可以分散风险,所分散掉的是由协方差表示的各资产收益率之间共同运动所产生的风险 E.资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数。
答案
多选题
在一个由两项资产组成的投资组合中,投资组合收益率的标准差由()组成
A.两个方差项 B.四个方差项 C.两个协方差项 D.四个协方差项
答案
单选题
一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率相关系数与投资组合风险分散效应的说法中,正确的是()。
A.相关系数等于0时,风险分散效应最强 B.相关系数等于1时,不能分散风险 C.相关系数大小不影响风险分散效应 D.相关系数等于-1时,才有风险分散效应
答案
单选题
一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率、相关系数与投资组合风险分散效应的说法中,正确的是( )。
A.相关系数等于-1时,才有风险分散效应 B.相关系数等于1时,不能分散风险 C.相关系数大小不影响风险分散效应 D.相关系数等于0时,风险分散效应最强
答案
多选题
下列关于两项资产构成的投资组合的表述中,正确的有( )。
A.如果相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数 B.如果相关系数为-1,则投资组合的标准差最小,甚至可能等于0 C.如果相关系数为0,则表示不相关,但可以降低风险 D.只要相关系数小于1,则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数
答案
判断题
两项资产之间的正相关程度越低,其投资组合可分散投资风险的效果就越小;两项资产之间的负相关程度越高,其投资组合可分散投资风险的效果就越大。()
答案
单选题
(2020年真题)一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率相关系数与投资组合风险分散效应的说法中,正确的是(  )。
A.相关系数等于0时,风险分散效应最强 B.相关系数等于1时,不能分散风险 C.相关系数大小不影响风险分散效应 D.相关系数等于-1时,才有风险分散效应
答案
单选题
下列有关两项资产构成的投资组合的表述中,正确的是( )。
A.如果相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数 B.如果相关系数为-1,则投资组合的标准差最小,甚至可能等于0 C.如果相关系数为0,则投资组合不能分散风险 D.如果相关系数为-1,则投资组合不能分散风险
答案
热门试题
下列有关两项资产构成的投资组合的表述中,正确的有()。 下列有关两项资产构成的投资组合的表述中,正确的有( )。 由两项证券资产构成的投资组合中,只有在这两项资产收益率负相关的情况下才能分散该组合的风险() 下列有关两项资产构成的投资组合的表述中,不正确的有() 下列有关两项资产构成的投资组合的表述中,不正确的是( )。 下列关于两项资产投资组合机会集曲线的说法中,不正确的是( )。 (2020年)由两项证券资产构成的投资组合中,只有在这两项资产收益率负相关的情况下才能分散该组合的风险。(  ) 两项资产的收益率负相关时,才能分散组合的投资风险() 两项资产的收益率具有负相关时,才能分散组合的投资风险() 由两项资产构成的投资组合的有效边界是一条直线或曲线 (2020年)两项资产的收益率负相关时,才能分散组合的投资风险。( ) (2020年)两项资产的收益率具有负相关时,才能分散组合的投资风险。( ) 下列两项证券资产组合中,两项资产的风险完全不能相互抵消的是() 在投资比例相同的情况下,下面对相关系数的表述中正确的是()(假设不考虑系统风险)。I如果两项资产的相关系数为0,那么投资组合不能降低风险II如果两项资产的相关系数为-1,那么投资组合没有任何风险III如果两项资产的相关系数为1,那么不能抵消任何风险IV两项资产的相关系数越大,投资组合风险分散效果也越大 在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时,不需要考虑的因素是() 在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时,不需要考虑的因素是()。 在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时,不需要考虑的因素是( )。 在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时,不需要考虑的因素是()。 对于两种证券形成的投资组合,当相关系数为1时,投资组合的预期收益率和标准差均为该组合中各项资产的预期收益率和标准差的加权平均数。( ) 上述两个资产构成的投资组合中,投资组合收益率为()。
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