（2020年）两项资产的收益率负相关时，才能分散组合的投资风险。（ ）

两项资产的收益率具有完全负相关关系时，两项资产的组合可以最大限度的抵消非系统风险（） 两项资产的收益率具有完全负相关关系时，则该两项资产的组合可以最大限度抵消非系统风险。（2019年卷Ⅱ） 两项资产的收益率具有完全负相关关系时，则该两项资产的组合可以最大限度抵消非系统风险。（） 两项资产的收益率具有完全负相关关系时，则该两项资产的组合可以最大限度抵消非系统风险。（2019年卷II)（ ） （2020年真题）一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率相关系数与投资组合风险分散效应的说法中，正确的是（　　）。 一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率相关系数与投资组合风险分散效应的说法中，正确的是（）。 一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率、相关系数与投资组合风险分散效应的说法中，正确的是（ ）。 相关系数反映两项资产收益率的相关程度即两项资产收益率之间相对运动的状态。（ ） 两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散投资风险的效果就越小；两项资产之间的负相关程度越高，其投资组合可分散投资风险的效果就越大。() 当两项资产的收益率不相关时，两项资产的风险完全不能相互抵销。 （ ） 在计算由两项资产组成的资产组合收益率时，不需要考虑的因素有()。 在计算由两项资产组成的资产组合收益率时，不需要考虑的因素有（　）。 （2014年）根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。（　） 在计算由两项资产组成的组合收益率的方差时，不需要考虑的因素是（） 在计算由两项资产组成的组合收益率的方差时，不需要考虑的因素是（）。 在计算由两项资产组成的组合收益率的方差时，不需要考虑的因素是 根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。 根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。 在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时，不需要考虑的因素是（） 在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时，不需要考虑的因素是（）。