计算VaR需要的信息是（）

一般而言，流动性强的资产往往需要（）计算VaR，而期限较长的头寸则可以每星期或每月计算VaR。 计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（　　）。 计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（　　）。 计量市场风险时,计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充,因为（） 计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）   计算VaR的方法包括（） 通常认为VaR计算中的历史模拟法需要的样本数据不能少于()个。 计量市场风险时，计算VaR值的方法通常需要采用压力测试进行补充，因为()。 银行在计算VaR时需要知道当前持有资产的市场价值，原因在（） 适合计算VaR置信水平的是（） 运用模拟法计算VaR的关键是（） 下列关于VaR计算法说法错误的是（） 运用模拟法计算VaR的关键是（　　）。 VaR的计算方法有()。 下列不属于计算VaR的方法的是（）。 计量市场风险时,计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充,因为(    )。 在计算VaR时，选择一个适当的持有期需要考虑的因素不包括(　　)。 在资产组合价值变化的分布特征方面，计算VaR的难点所在是需要为其建立概率分布模型。（） 用方差—协方差法计算VAR时，其基本假设之—是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差—协方差法计算得到的VAR相比( )。 运用蒙特卡罗模拟法计算VaR的步骤的是（）