中级经济师金融专业考试题(一)

• 1. 融资租赁的基本功能是（）。

  A融资与投资

  B产品促销与资产管理

  C信用与贸易

  D借贷和抵押

• 2. 现代融资租赁始于20世纪50年代，以1952年（）租赁公司的成立为标志。

  A英国

  B美国

  C日本

  D德国

• 3. 经中国证监会批准经营证券自营的证券公司从事证券自营业务，其注册资本金要求不低于（）。

  A1000万人民币

  B5000万人民币

  C1亿人民币

  D3亿人民币

• 4. 2005年中国银行业监督管理委员会发布了《商业银行风险监管核心指标（试行）》，废止了《商业银行资产负债比例监控、监测指标和考核办法》，建立了风险水平、（ ）和风险抵补三方面的指标体系。

  A风险约束

  B风险分散

  C风险转移

  D风险迁徙

• 5. 根据速度对称原理，下列选项中，属于商业银行资产运用过度情况的是（ ）。

  A银行资产和负债的平均到期日分别为200天和300天

  B银行资产和负债的平均到期日分别为360天和300天

  C银行需要重新定价的资产和负债分别是290亿元和300亿元

  D银行需要重新定价的资产和负债分别是198亿元和280亿元

• 6. 下列经营活动中，属于商业银行负债管理范畴的是（ ）。

  A贷款管理

  B存款管理

  C现金管理

  D债券投资管理

• 7. 某商业银行结合设定的各种可能情景的发生概率，研究分析多种因素同时作用对其资产负债管理可能产生的影响，这种分析方法是（ ）。

  A缺口分析

  B久期分析

  C情景模拟

  D流动性压力测试

• 8. 不属于《商业银行风险监管核心指标（试行）》建立的三方面的指标体系的是（）。

  A风险水平

  B风险迁徙

  C风险抵补

  D风险控制

• 9. 根据速度对称原理，如果平均流动率大于1，则说明（ ）。

  A资产运用过度

  B资产运用不足

  C负债来源过度

  D负债来源不足

• 10. 根据中国银监会2005年发布的《商业银行风险监管核心指标(试行)》，下列指标中，属于衡量市场风险的指标的是（）。

  A核心负债比例

  B单一集团客户授信集中度

  C流动性缺口率

  D累计外汇敞口头寸比例

• 11. 根据《商业银行风险监管核心指标(试行)》，风险监管核心指标分为风险水平、风险迁徙和（）三个层次。

  A风险控制

  B风险抵补

  C风险识别

  D风险测度

• 12. 在商业银行资产负债管理中，规模对称原理的动态平衡的基础是（）。

  A合理经济体制

  B合理经济结构

  C合理经济规模

  D合理效益增长

• 13. 根据中国银行业监督管理委员会2005年发布的《商业银行风险监管核心指标》,“风险监管核心指标”分为风险水平、风险迁徙和（）三个层。

  A风险控制

  B风险抵补

  C风险识别

  D风险测试

• 14. 在商业银行资产负债管理方法中，用来衡量银行资产与负债之间重新定价期限和现金流量到期期限匹配情况的方法是（）分析法。

  A敞口限额

  B久期

  C情景模拟

  D缺口

• 15. 某证券公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票，已知三种股票的β系数分别为1．5、1．2和0．6，某投资组合的投资比重为40％、30％和30％，则该投资组合的β系数为（）。

  A0．6

  B1．15

  C1．2

  D1．14

• 16. 以下指标中，通常用来衡量一只股票基金面临的市场风险的大小的是（）。

  A标准差

  B贝塔值

  C持股集中度

  D行业投资集中度

• 17. 按照资产定价理论，会引起非系统性风险的因素是（ ）。

  A宏观经济形势变动

  B税制改革

  C政治因素

  D公司经营风险

• 18. 衡量了证券的实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感度，若β大于1，则称该证券为（）。

  A激进型

  B保守型

  C防卫型

  D平均风险型

• 19. 资本资产定价模型中，风险系数β通常用于测度投资组合的（）。

  A系统性风险

  B可分散风险

  C市场风险

  D信用风险

• 20. 如果某公司的股票β系数为1．4，市场组合的收益率为6％，无风险收益率为2％，则该公司股票的预期收益率是（）。

  A2．8％

  B5．6％

  C7．6％

  D8．4％

• 21. 如果某证券是无风险的，则其风险系数β为（）。

  A10

  B1

  C-1

  D0

• 22. 某公司拟进行股票投资,计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合,已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%,该投资组合的β系数为（）。

  A0.15

  B0.8

  C1.0

  D1.1

• 23. 基金经理衡量基金业绩最重要的指标之一是（）。

  A杠杆比率

  B贝塔系数

  C夏普比率

  D风险溢价

• 24. 如果某证券的β值为1．5，若市场投资组合的风险溢价水平为10％，则该证券的风险溢价水平为（）。

  A5％

  B15％

  C50％

  D85％

• 25. 资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是（）。

  A汇率风险

  B操作风险

  C系统风险

  D利率风险

• 26. 在均衡状态下，任何不利用全市场组合，或者不进行无风险借贷的其他投资组合都位于资本市场线的（）。

  A上方

  B线上

  C下方

  D不确定位置

• 27. 若基金投资者想随时申购或赎回基金份额，则其应选择购买的基金类型为（ ）。

  A封闭式基金

  B开放式基金

  C公司型基金

  D契约型基金

• 28. 选取特定的指数作为跟踪的对象，通过试图复制指数来跟踪市场的表现，这种基金称为（）。

  A主动型基金

  B被动型基金

  C在岸基金

  D离岸基金

• 29. 投资者可以在开放期内任何时候申购和赎回的基金是（）。

  A开放式基金

  B封闭式基金

  C交易所交易基金

  D对冲基金

• 30. 债券是资本市场重要的工具之一，其特征不包括（）。

  A流动性

  B优先受偿性

  C收益性

  D永久性

• 31. 巴塞尔协议Ⅲ要求商业银行设立流动杠杆比率，该指标要求为（　　）。

  A30％

  B25％

  C50％

  D100％

• 32. “巴塞尔协议Ⅲ”规定的商业银行资本充足率是（）。

  A4％

  B6％

  C8％

  D10％

• 1. 下列关于融资租赁的说法，正确的有（）。

  A融资租赁具有融资、融物的双重职能

  B涉及出租人、承租人双方当事人

  C融资租赁包括租赁合同、供货合同等两个或两个以上的合同

  D租期大部分相当于设备寿命期

  E在租赁期内，租赁设备的所有权属于承租人

• 2. 各因素对租金的影响具体体现为（　　）。

  A支付的保证金越多，租金总额越大

  B租期越长，租赁费用的总额越大

  C在固定利率条件下，若其他因素不变，利率越高，租金总额越大

  D租金支付的间隔期越长，租金总额越大

  E期末付租的租金要相对较高

• 3. 私募股权投资是指通过非公开形式募集资金，主要对非上市企业但不限于非上市企业的股权投资，涵盖企业首次公开发行前各阶段的权益投资，即对处于（）和上市前期各个时期企业所进行的投资，以及上市后的私募投资等。

  A种子期

  B初创期

  C发展期

  D扩展期

  E衰败期

• 4. 我国商业银行的现金资产主要包括（）。

  A债券投资

  B库存现金

  C存放中央银行款项

  D支付结算业务

  E存放同业及其他金融机构款项

• 5. 根据中国银行业监督管理委员会2005年发布的《商业银行风险监管核心指标》，下列指标中，属于衡量流动性风险的指标有（）。

  A核心负债比例

  B单一集团客户授信集中度

  C流动性缺口率

  D累计外汇敞口头寸比例

  E流动性比例

• 6. 下列假设条件中，属于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假定的有（ ）。

  A无风险利率r为常数

  B没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会

  C标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利

  D市场交易是连续的

  E标的资产价格波动率为常数

• 7. 下列关于资产风险的说法中，正确的有（）。

  A资产风险分为系统风险和非系统风险

  B系统风险包括公司财务风险、经营风险

  C系统风险属于可分散风险

  D非系统风险属于不可分散风险

  E资本资产定价模型提供了测度系统风险的指标

• 8. 按照性质的不同，债券可分为（ ）。

  A信用债券

  B抵押债券

  C担保债券

  D附息债券

  E贴现债券

• 9. 下列属于资本市场的是（ ）。

  A同业拆借市场

  B回购协议市场

  C商业票据市场

  D长期抵押信贷市场

  E股票市场

• 10. 公司普通股持有者依法享有的权利包括（ ）。

  A参与董事会选举

  B批准发行新股

  C优先分配公司盈利

  D修改公司章程

  E采纳新的公司章程

• 11. 从基金的运作方式来看，根据基金份额规模的不同，基金可分为（）。

  A契约型基金

  B开放式基金

  C债券基金

  D封闭式基金

  E公司型基金

• 12. 以下公募基金的说法中，正确的有（）。

  A可以面向社会公众公开发售基金份额

  B可以面向社会公众宣传推广

  C基金募集对象固定

  D投资金额要求低，适宜中小投资者参与

  E必须遵守基金法律和法规约束，并接受监管部门的严格监管

• 13. 根据利息支付方式的不同，债券可分为（）。

  A附息债券

  B抵押债券

  C担保债券

  D贴现债券

  E息票累积债券

• 14. 现代商业银行经营管理意义上的资本包括（ ）。

  A会计资本

  B实收资本

  C预备资本

  D监管资本

  E经济资本

• 15. 现代商业银行经营管理中有哪些种意义上的资本（）。

  A会计资本

  B实收资本

  C预备资本

  D监管资本

  E经济资本

• 16. 货币期货是依赖于（）的金融期货合约。

  A外汇

  B本币

  C债务证券

  D股票价格指数

  E票据

• 17. 一元式中央银行制度的特点包括（ ）。

  A组织完善

  B机构健全

  C职能分解

  D分支机构较少

  E权力集中

• 18. 以下选项不属于中央银行的中间业务的有（）。

  A货币发行

  B证券买卖

  C国库存款

  D办理异地资金转移

  E集中办理票据交换

• 19. 下列属于中央银行资产业务的是（）

  A贷款

  B经理或代理国库

  C集中存款准备金

  D再贴现

  E管理国际储备

• 20. 下列业务中，属于中央银行作为“政府的银行”所具有的基本职责有（）。

  A代理国库

  B向商业银行贷款

  C代理政府金融事务

  D买卖外汇

  E集中保管存款准备金

• 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并设计了甲、乙两种投资组合，A、B、c三种股票的β系数分别为1．5；1和0．5。甲种投资组合中，A、B、C三种股票的投资比重分别为20％、30％和50％。乙种投资组合中，A、B、C三种股票的投资比重分别为50％、30％和20％。同期市场上所有股票的平均收益率为8％，无风险收益率为4％。
  
  
  1. A股票的预期收益率是（ ）。

  A6％

  B8％

  C10％

  D12％

• 2. 甲种投资组合的β系数是（）。

  A0．75

  B0．85

  C1

  D1．5

• 3. 乙种投资组合的预期收益率是（）。

  A4．6％

  B8％

  C8．6％

  D12％

• 4. 假定该公司拟通过改变投资组合来降低投资风险，则在下列风险中，不能通过此举消除的风险是（）。

  A宏观经济形势变动风险

  B国家经济政策变化风险

  C财务风险

  D经营风险

• 2019年12月末，国内某商业银行资本管理数据如下：普通股30亿元，优先股10亿元，盈余公积5亿元，资本公积10亿元，未分配利润10亿元，一般风险准备5亿元，风险加权资产总额1000亿元，假定对应资本扣减项为0。2020年，该商业银行计划进一步提高资本充足率水平。
  
  
  5. 2019年年底，该商业银行的核心一级资本为（）亿元。

  A50

  B54

  C60

  D70

• 6. 2019年年底，该商业银行的一级资本为（）亿元。

  A60

  B64

  C68

  D70

• 7. 2019年年底，该商业银行的一级资本充足率为（）。

  A6．0％

  B5．0％

  C7．0％

  D5．5％

• 8. 为提高核心一级资本充足率，该商业银行可以采取的方法是（）。

  A发行优先股

  B增加未分配利润

  C扩大存款规模

  D增加一般风险准备

• 下面为某商业银行2019年12月31目的资本充足率情况表：
  
  
  9. 该商业银行的附属资本是（）亿元。

  A1000

  B1400

  C1500

  D1600

• 10. 该商业银行的核心资本是（）亿元。

  A1400

  B2000

  C2700

  D2800

• 11. 巴塞尔协议Ⅱ要求，最低资本充足率要达到（）。

  A5％

  B6％

  C7％

  D8％

• 12. 该商业银行可以通过（）来提高资本充足率。

  A增加普通准备金

  B减少未分配利润

  C减少长期次级债务

  D减少信用贷款