下列关于美式看涨期权的表述中，正确的是（ ）。
A. 美式看涨期权只能在到期日执行
B. 无风险利率越高，美式看涨期权价值越低
C. 美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值
D. 较长的到期时间能增加其价值
查看答案
相关试题
换一换
下列关于美式看涨期权的表述中，正确的是（）
A.美式看涨期权只能在到期日执行 B.无风险利率越高，美式看涨期权价值越低 C.美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值 D.对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克一斯科尔斯模型进行估值
答案
下列关于美式看涨期权的表述中，正确的是（ ）。
A.美式看涨期权只能在到期日执行 B.无风险利率越高，美式看涨期权价值越低 C.美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值 D.较长的到期时间能增加其价值
答案
下列关于美式看涨期权的表述中,正确的是()。
A.美式看涨期权只能在到期日执行 B.无风险利率越高,美式看涨期权价值越低 C.美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值 D.对于不派发股利的美式看涨期权,可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估价
答案
下列关于美式看涨期权的表述中，正确的是（）。
A.美式看涨期权只能在到期日执行 B.无风险利率越高，美式看涨期权价值越低 C.美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值 D.对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估值
答案
下列关于美式看涨期权的表述中，正确的是（ ）。
A.美式看涨期权只能在到期日执行 B.无风险报酬率越高，美式看涨期权价值越低 C.美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值 D.美式看涨期权的价值应当至少等于相应欧式看涨期权的价值
答案
下列关于美式看涨期权的表述中，错误的是（）
A.美式看涨期权价值的上限是股价 B.无风险报酬率越高，美式看涨期权价值越低 C.美式看涨期权的价值大于等于相应欧式看涨期权的价值 D.美式看涨期权价值的下限是其内在价值
答案
关于看涨期权，下列表述中正确的是（ ）。
A.交易者预期标的资产市场价格上涨，适宜卖出看涨期权 B.理论上，卖出看涨期权可以获得无限收益，而承担的风险有限 C.交易者预期标的资产市场价格下跌，适宜卖出看涨期权 D.卖出看涨期权比买进相同标的资产. 合约月份及执行价格的看涨期权的风险小
答案
下列关于美式看涨期权的说法中，正确的有（）
A.该期权只能在到期日执行 B.该期权可以在到期日或到期日之前的任何时间执行 C.持有人拥有在到期日或到期日之前，以固定价格购买标的资产的权利 D.持有人拥有在到期日或到期日前，以固定价格出售标的资产的权利
答案
下列关于美式看涨期权的说法，不正确的是（ ）。
A.当股价足够高时期权价值可能会等于股票价格 B.当股价为0时，期权的价值也为0 C.只要期权没有到期，期权的价格就会高于其内在价值 D.期权价值的下限为其内在价值
答案
下列关于美式看涨期权价格的叙述，不正确的是（）。
A.期权有效期限越长，期权价值越大 B.标的资产价格波动率越大，期权价值越大 C.无风险利率越小，期权价值越大 D.标的资产市场价格越高，期权价值越大
答案
热门试题
对于美式看涨期权而言，下列因素与看涨期权正向变动的是（）
下列关于欧式期权和美式期权的表述中，不正确的是（ ）。
无股息股票的美式看涨期权和欧式看涨期权的期权费相同
下列关于产品责任的表述中正确是（）
随着（）增加，美式看涨期权和美式看跌期权的价格都将上涨。
关于看涨期权，表述正确的是（）。
下列关于欧式期权和美式期权的表述，错误的是（）。
下列关于欧式期权和美式期权的表述，错误的是（ ）。
关于美式期权，下列表述错误的是( )。
美式看涨期权允许持有者（）
美式看涨期权允许持有者()。
对于美式期权而言，下列与期权价值（无论看涨期权还是看跌期权）正相关变动的有（）
下列关于抛补性看涨期权的表述中，正确的有( )。
下列关于欧式看涨期权的表述中，不正确的是（ ）。
下列关于抛补性看涨期权的表述中，正确的有（）
在期权价格大于0的情况下，下列关于美式看跌期权的表述中，正确的有（ ）。
下列关于美式期权价值的表述中，错误的有（）。
以下关于美式看跌期权的表述中，正确的有( )。
为什么说不支付红利的美式看涨期权与相应的欧式看涨期权等价？
下列关于欧式期权和美式期权的，正确的是（）
使用微信扫一扫登录
