()是指证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。

如果某证券的β值为1．5，若市场投资组合的风险溢价水平为10％，则该证券的风险溢价水平为（）。 如果某证券组合β值为1.5，若与该证券组合关系密切的指数的风险溢价水平为10%，则该证券组合的风险溢价水平是（） 若市场整体的风险涨价水平为10%，而β值为1.5的证券组合的风险溢价水平为（ ）。 某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为（）。 证券组合的风险报酬是投资者因承担可分散风险而要求的，超过时间价值的那部分额外报酬 证券市场的结构是指证券市场的构成及其各部分之间的( )。 某证券组合2007年实际平均收益率为0.14，当前的无风险利率为0.02，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为（ ）。 某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，根据詹森指数评价方法，该证券组合绩效（） 某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的贝塔值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为()。 某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的贝塔值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为()。 如果某证券组合的β值为1.8，且基准指数的风险溢价水平为10%，则该组合的风险溢价水平为（） （　　）以资本市场线为基础，其数值等于证券组合的风险溢价除以标准差。 证券市场的结构是指证券市场的构成及其各部分之间的（）关系。 关于特雷诺（Treynor）指数，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ.Treynor指数中的风险由β系数来测定Ⅱ.Treynor指数值由每单位风险获得的风险溢价来计算Ⅲ.一个证券组合的Treynor指数由E（r）-β平面上连接证券组合与无风险证券的直线的斜率Ⅳ.如果组合的Treynor指数大于证券市场线的利率，组合的绩效好于市场绩效，这时组合位于证券市场线的下方 证券（或一个证券组合）的预期风险溢价与其β值成反比。（） 证券（或一个证券组合）的预期风险溢价与其β值成反比（） 某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.11，该证券组合的β值为1。那么，根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效（） 某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的口值为1.5。那么，根据詹森指数评价方法，该证券组合绩效（）。 证券市场是指证券发行与交易市场。( ) 证券市场是指证券发行与交易市场（）