单选题

关于特雷诺(Treynor)指数,下列说法正确的有( )。
Ⅰ.Treynor指数中的风险由β系数来测定
Ⅱ.Treynor指数值由每单位风险获得的风险溢价来计算
Ⅲ.一个证券组合的Treynor指数由E(r)-β平面上连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
Ⅳ.如果组合的Treynor指数大于证券市场线的利率,组合的绩效好于市场绩效,这时组合位于证券市场线的下方

A. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C. Ⅰ、Ⅱ
D. Ⅲ、Ⅳ

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换一换
单选题
下列关于詹森指数和特雷诺指数的说法,正确的是()。
A.只对绩效的深度加以了考虑 B.同时考虑了绩效的深度和广度 C.都是单位风险的收益率,但二者对风险的计量不同 D.在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
答案
单选题
关于Treynor(特雷诺)指数,下列说法正确的有()。Ⅰ.Treynor指数中的风险由β系数来测定Ⅱ.Treynor指数值由每单位风险溢价来计算Ⅲ.一个证券组合的Treynor指数是E(r) -β平面上连接证券组合与无风险证券的直线的斜率Ⅳ.如果组合的Treynor指数大于证券市场线的斜率,组合的绩效好于市场绩效,这时组合位于证券市场线下方
A.Ⅰ,Ⅱ B.Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ C.Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ D.Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
答案
单选题
关于特雷诺(Treynor)指数,下列说法正确的有( )。Ⅰ.Treynor指数中的风险由β系数来测定Ⅱ.Treynor指数值由每单位风险获得的风险溢价来计算Ⅲ.一个证券组合的Treynor指数由E(r)-β平面上连接证券组合与无风险证券的直线的斜率Ⅳ.如果组合的Treynor指数大于证券市场线的利率,组合的绩效好于市场绩效,这时组合位于证券市场线的下方
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C.Ⅰ、Ⅱ D.Ⅲ、Ⅳ
答案
多选题
下列关于詹森指数与特雷诺指数的表述,正确的是()
A.特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率 B.特雷诺指数越小基金的表现越好 C.特雷诺指数与詹森指数都只对绩效的深度加以考虑 D.詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算
答案
单选题
关于特雷诺指数,以下表述不正确的是()
A.特雷诺指数越大,基金的绩效表现越好 B.特雷诺指数越小,基金的绩效表现越好 C.恃雷诺指数越小,基金的绩效表现越差 D.特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率
答案
单选题
下列关于特雷诺比率说法不正确的是()。
A.特雷诺比率(Tp)来源于CAPM理论 B.特雷诺比率与夏普比率相似,两者的区别在于特雷诺比率使用的是系统风险,而夏普比率则对全部风险进行了衡量 C.特雷诺比率计算过程中并未涉及业绩比较基准,而是选用市场的无风险收益率,因此是对绝对收益率的风险调整分析指标 D.特雷诺比率(Tp)表示的是单位系统风险下的超额收益率
答案
单选题
下列关于特雷诺比率的说法中,正确的是()。
A.使用的是全部风险 B.使用的是单一风险 C.使用的是系统风险 D.使用的是绝对风险
答案
单选题
下列关于特雷诺比率的说法中,正确的是()
A.在系统风险基础之上对投资的收益风险进行调整 B.使用的是全部风险 C.使用的是单一风险 D.使用的是绝对风险
答案
单选题
下列关于特雷诺比率说法不正确的是()
A.特雷诺比率来源于CAPM理论 B.特雷诺比率与夏普比率相似,两者的区别在于特雷诺比率使用的是系统风险,而夏普比率则对全部风险进行了衡量 C.特雷诺比率计算过程中并未涉及业绩比较基准,而是选用市场的无风险收益率,因此是对绝对收益率的风险调整分析指标 D.特雷诺比率表示的是单位系统风险下的超额收益率
答案
单选题
下列关于特雷诺比率的说法中,正确的是(  )。
A.使用的是系统风险 B.使用的是总体风险 C.使用的是单一风险 D.使用的是非系统风险
答案
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