国债期货套利只包括国债期货合约间价差套利策略和期现套利策略两大类。()

(2017年)股指期货的套利类型有（）。Ⅰ 期现套利Ⅱ 市场内价差套利Ⅲ 市场间价差套利Ⅳ 跨品种价差套利 买入价差套利，适用于国债期货合约间价差低估的情形，（   ）待价差恢复后，同时平仓获利。 国债期货套利包括（ ）。 下列关于国债期货合约间套利的说法，正确的是（）。 下列套利交易中，运用同一期货品种进行套利的有()。Ⅰ.期现套利Ⅱ.市场内价差套利Ⅲ.市场间价差套利Ⅳ.跨品种价差套利 国债期货跨期套利包括（　　）两种I国债期货买入套利Ⅱ国债期货卖出套利Ⅲ“买入收益率曲线”套利IV“卖出收益率曲线”套利 国债期货基差交易套利策略有（） 国债期现套利可以选择的操作策略包括（ ）。 国债期货跨期套利包括（）两种。<br/>Ⅰ.国债期货买入套利<br/>Ⅱ.国债期货卖出套利<br/>Ⅲ.“买入收益率曲线”套利<br/>Ⅳ.“卖出收益率曲线”套利 近期、远期利率期货合约间价差套利分为（） 国债期货跨期套利包括（）两种<br/>I国债期货买入套利<br/>Ⅱ国债期货卖出套利<br/>Ⅲ“买入收益率曲线”套利<br/>IV“卖出收益率曲线”套利 以下有可能产生五年期国债期货和十年期国债期货间套利交易机会的是（ ）。 国债基差交易与股指期货期现套利的区别主要表现在（）。 股指期货在不同合约间进行价差交易套利的类型主要包括()。 国债期货跨期套利包括（）两种。 下列关于国债期货卖出价差套利的说法，正确的是（ ）。 基于国债基差变化的期现套利策略有（）。 关于期现套利交易，下列说法正确的是()。Ⅰ.期现套利有助于形成期货市场和现货市场之间的合理价格关系Ⅱ.当期货和现货市场的价差过大时，交易者可在两个市场之间进行价差套利而获利Ⅲ.当期货价格明显高于现货价格时，套利者可以通过买进现货同时卖出相关期货合约，待合约到期，以所买入的现货进行交割而获利Ⅳ.期现套利是价差套利的一种形式 最传统的对冲策略是套利策略，有（）。<br/>Ⅰ．转债套利Ⅱ．股指期货期现套利Ⅲ．跨期套利Ⅳ．ETF套利 最传统的对冲策略是套利策略，有（）。Ⅰ．转债套利Ⅱ．股指期货期现套利Ⅲ．跨期套利Ⅳ．ETF套利