套利定价理论以收益率形成过程中的多因子模型为基础，认为证券收益率与一组因子线性相关（）

中国大学MOOC: 资本资产定价模型和套利定价模型解决了单项资产或资产组合的预期收益率与其风险的关系。 量化选股的模型有很多种，总的来说主要有（）.<br/>Ⅰ.多因子模型<br/>Ⅱ.资产定价模型<br/>Ⅲ.风格轮动模型<br/>Ⅳ.行业轮动模型<br/>Ⅴ.资金流模型 根据资本资产定价模型，无风险收益率与必要收益率的关系是（） 下列有关套利定价模型（APT）的描述中，正确的有（）。Ⅰ. APT理论未指明影响证券期望收益率的因素有哪些Ⅱ．APT理论建立在“所有证券的收益率都受到一个共同因素的影响”之上Ⅲ．在APT的理论架构下，市场投资组合为一效率组合Ⅳ．APT的假设条件与资本资产定价模型相同 量化选股的模型有很多种，总的来说主要有（）<br/>I多因子模型<br/>Ⅱ资产定价模型<br/>Ⅲ风格轮动模型<br/>IV行业轮动模型<br/>V资金流模型 按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。 资本资产定价模型以（　　）理论为基础。 考虑单因素套利定价模型，资产组合A的β值为1.0，期望收益率为16%，资产组合B的β值为0.8，期望收益率为12%，假设无风险收益率为6%，如果进行套利，那么投资者将同时()。Ⅰ.持有空头AⅡ.持有空头BⅢ.持有多头AⅣ.持有多头B 国债期货跨期套利包括（）两种。 Ⅰ.国债期货买入套利 Ⅱ.国债期货卖出套利 Ⅲ.“买入收益率曲线”套利 Ⅳ.“卖出收益率曲线”套利 在收益率估价模型中，利用收益率与必要收益率对比，进行投资决策，具体收益率包括（） X实际收益率为0.12，贝塔值是1.5。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.12。根据资本资产定价模型，这个证券（）。 证券X实际收益率为0．12，β值是1．5。无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．12。根据资本资产定价模型，这个证券(　　)。 证券X期望收益率为0.11，贝塔值是1.5，无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，这个证券（　　）。 证券X实际收益率为0．12，贝塔值是1．5。无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．12。根据资本资产定价模型，这个证券( )。 证券X实际收益率为0．12，贝塔值是1．5。无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．12。根据资本资产定价模型，这个证券( )。 证券x期望收益率为0.11，贝塔值是1.5，无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，这个证券（??）。 证券X期望收益率为0．11，贝塔值是Ⅰ5，无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．09。根据资本资产定价模型，这个证券（） 按照资本资产定价模型，影响特定资产必要收益率的因素有（） 按照资本资产定价模型，影响特定股票要求收益率的因素有(　　)。 按照资本资产定价模型，影响特定股票必要收益率的因素有（　　）。