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跟踪误差是跟踪偏离度的()。
单选题
跟踪误差是跟踪偏离度的()。
A. 标准差
B. 方差
C. 平均值
D. 协方差
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该试题由用户457****87提供
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单选题
跟踪误差是跟踪偏离度的()。
A.标准差 B.方差 C.平均值 D.协方差
答案
单选题
跟踪误差是证券组合相对基准的跟踪偏离度的( )。
A.平均差 B.方差 C.标准差 D.偏离差
答案
单选题
以下关于跟踪误差偏离度和跟踪误差的说法中,错误的是()。
A.在完全复制的情况下,可以做到跟踪误差为零 B.某一基准组合的收益率为5.3%,指数基础的收益率为5.2%,则跟踪偏离度为0.1% C.跟踪误差是跟踪偏离度的标准差 D.由于现金留存,投资组合不能完全投资于指数标的,这是导致跟踪误差的原因之一
答案
单选题
对于指数基金与ETF来说,跟踪误差的准确率与跟踪周期有关,周期越长其准确率越高。跟踪误差越大,反映其跟踪标的偏离度越大,风险越高;跟踪误差越小,反映其跟踪标的偏离度越小,风险越低。这种说法( )。
A.正确 B.错误 C.部分正确 D.部分错误
答案
单选题
跟踪偏离度=( )。
A.证券组合的真实收益率+基准组合的收益率 B.证券组合的真实收益率/基准组合的收益率 C.证券组合的真实收益率*基准组合的收益率 D.证券组合的真实收益率-基准组合的收益率
答案
单选题
关于跟踪误差,下列说法中,正确的是()。I.跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差Ⅱ.跟踪误差被广泛用于被动投资及主动投资管理者的业绩考核Ⅲ.计算跟踪误差的第一步是选择基准组合,然后计算投资组合相对于基准组合的跟踪偏离度,最后计算跟踪偏离度的标准差Ⅳ.作为被动投资者,其目标就是在成本允许的情况下,尽可能地减少跟踪误差
A.I、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅱ、Ⅳ C.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ
答案
单选题
跟踪偏离度的计算公式为()。
A.跟踪偏离度=基准组合的收益率-证券组合的真实收益率 B.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率 C.跟踪偏离度=基准组合的收益-证券组合的真实收益 D.跟踪偏离度=证券组合的真实收益-基准组合的收益
答案
单选题
跟踪误差是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标。该指标被广泛用于被动投资及主动投资管理者的业绩考核,并且这里指的业绩既可以是事前的,也可以是事后的。跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的( ),其中跟踪偏离度=证券组合的真实收益率一基准组合的收益率。
A.标准差 B.方差 C.凸性 D.久期
答案
单选题
跟踪误差的准确率与跟踪周期有关,跟踪周期( )越准确。
A.越长 B.越短 C.波动越小 D.波动越大
答案
单选题
关于跟踪误差,表述错误的是()。
A.是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标 B.跟踪误差小,反映股票组合的跟踪偏离度小,风险低 C.一般仅适用于主动投资管理者的业绩考核 D.复制误差、现金流存、各项费用、分红和交易冲击成本等会导致跟踪误差产生
答案
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某股票型指数基金跟踪标的为沪深300指数,跟踪误差为0.06%,而同类平均跟踪误差为0.12%,据此,以下判断错误的是()。
某股票型指数基金跟踪标的为沪深300指数,跟踪误差为0.06%,而同类平均跟踪误差为0.12%。据此,下列判断错误的是()
指数基金的跟踪误差通常( ),主动管理基金受到投资目标和风格不同的影响,跟踪误差( )。
下列关于跟踪误差说法错误的是()。
(2017年)某股票型指数基金跟踪标的为沪深300指数,跟踪误差为0.06%,而同类平均跟踪误差为0.12%。据此,下列判断错误的是()。
影响跟踪误差的因素有( )。
基金运行费用越高,跟踪误差()。
(2017年真题)某股票型指数基金跟踪标的为沪深300指数,跟踪误差为0.06%,而同类平均跟踪误差为0.12%。据此,下列判断错误的是( )。
跟踪误差是衡量资产管理人管理绩效的指标。跟踪误差有可能来自于哪三个方面()
以下指数跟踪方法中,使用样本股票数量最多,跟踪误差最小的方法是()。
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信息比率是单位跟踪误差所对应的( )。
下列关于跟踪误差,下列说法错误的是()。
关于跟踪误差,以下表述正确的是()
关于跟踪误差,以下表述错误的是( )。
信息比率是单位跟踪误差所对应的()
以下关于跟踪误差描述错误的是()
关于跟踪误差,以下表述错误的是()。
ETF的收益率与所跟踪指数的收益率之间往往存在跟踪误差,()等都会导致跟踪误差。Ⅰ.抽样复制Ⅱ.现金留存Ⅲ.基金分红Ⅳ.基金费用
如果一投资组合的收益率为2%,期基准组合收益率为2.2%,则跟踪偏离度是( )。
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