对于—个充分分散化的基金组合,其总体风险等于系统性风险，因而特雷诺比率（ ）夏普比率。

非系统性风险不能通过组合投资实现风险分散，系统性风险通常可以通过组合投资不同程度地得到分散。（  ） 根据CAPM，一个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素相关()。 证券投资基金通过集合资金充分分散资产组合，使得基金的风险降低到无风险的程度。（） 股票及股票市场的风险包括系统性风险和非系统性风险。非系统性风险不能通过组合投资实现风险分散。（　） 根据资本资产定价模型,一个充分分散化的资产组合的报酬率和相关 非系统性风险是通过资产组合可以分散的风险 套利定价理论中，一个充分分散风险的资产组合，组成证券数目越多，非系统风险就越接近（） 下列投资组合中，具有风险分散化效应的有（ ）。 测度分散化资产组合中某一证券风险用（） 非系统性风险可以通过投资组合进行分散。（） 分散化投资使非系统风险减少。 （ ） 通过资产组合多样化的方法可以对非系统性风险加以分散（） 下面有关系统性风险和非系统性风险的相关内容，说法正确的是（ ）。①系统性风险和非系统性风险的分类标准是风险是否可以被分散②系统性风险是指可以通过分散投资组合一定程度上规避的风险③非系统性风险是指无法通过分散投资组合规避的风险④股票或债券指数的大起大落，全局性的贷款违约是系统性风险 下面有关系统性风险和非系统性风险的相关内容，说法正确的是（）。①系统性风险和非系统性风险的分类标准是风险是否可以被分散②系统性风险是指可以通过分散投资组合在一定程度上规避的风险③非系统性风险是指无法通过分散投资组合规避的风险④股票或债券指数的大起大落，全局性的贷款违约是系统性风险 风险分散化的效果与资产组合中资产数量是（） 根据风险分散理论，一个投资者持有的资产组合的总体风险一般会低于单个资产的风险之和，通过资产组合而抵消掉的风险是系统性风险。 下列对于系统性风险和非系统性风险描述中，正确的有（）。Ⅰ.在不卖空资产的情况下，无论怎样搭配投资组合，系统性因素总使得投资组合中的所有资产出现同向的收益波动，从而使投资组合也出现同向收益波动Ⅱ.风险补偿只能是对于承担系统性风险的补偿Ⅲ.当投资组合中的资产数目逐渐增加时，非系统性风险就会被逐步分散Ⅳ.资本市场线上的任意组合包括系统性风险和非系统性风险 下列属于系统性风险特征的是（ ）。 Ⅰ.无法通过分散化投资来回避 Ⅱ.大多数资产价格变动方向往往是相同的 Ⅲ.有同一个因素导致大部分资产的价格变动 Ⅳ.风险可以分散化 下列属于系统性风险特征的是()。Ⅰ.无法通过分散化投资来回避Ⅱ.大多数资产价格变动方向往往是相同的Ⅲ.由同一个因素导致大部分资产的价格变动Ⅳ.风险可以分散化 投资者根据有效的资产组合可以将非系统性风险分散，但却无法降低系统性风险