判断题

若在某一证券组合中加入β系数值较低的证券,由此得到的投资组合β系数值也因此上升,从而其风险将增加()

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判断题
若在某一证券组合中加入β系数值较低的证券,由此得到的投资组合β系数值也因此上升,从而其风险将增加。
A.对 B.错
答案
判断题
若在某一证券组合中加入β系数值较低的证券,由此得到的投资组合β系数值也因此上升,从而其风险将增加()
答案
单选题
关于资本资产定价模型中的β系数,下列说法正确的有( )。Ⅰ某一证券的β系数可以视为这种证券与市场组合协方差的一种表示方式Ⅱ一个证券组合的β系数等于该组合中各种证券β系数的简单算术平均数Ⅲ市场均衡时切点组合的β系数为1Ⅳ证券β系数测度了证券整体风险
A.Ⅰ、Ⅳ B.Ⅱ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅲ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
答案
单选题
假设证券市场禁止卖空交易,如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B、C:(1)证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.8和10.4%;(2)证券组合B的B系数和期望收益率分别为1.00和10.0%;(3)证券组合C的B系数和期望收益率分别为1.20和13.6%;那么()。Ⅰ.不能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合Ⅱ.能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合Ⅲ.不能够用证券组合C和证券组合B构造一个与证券组合A具有相同β系数的新证券组合Ⅳ.用证券组合C和证券组合B构造新证券组合优于用证券组合C和证券组合A构造新组合
A.Ⅱ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅲ C.Ⅰ、Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ
答案
单选题
若给定一组证券,那么对于某一个特定的投资者来说,最佳证券组合应当位于( )。
A.其无差异曲线族中的任意一条曲线上 B.其无差异曲线族与该组证券所对应的有效集的切点上 C.无差异曲线族中位置最高的一条曲线上 D.该组证券所对应的有效边缘上的任意一点
答案
单选题
若给定一组证券,那么对于某一个特定的投资者来说,最佳证券组合应当位于( )。
A.其无差异曲线族中的任意一条曲线上 B. C.其无差异曲线族与该组证券所对应的有效集的切点上 D. E.无差异曲线族中位置最高的一条曲线上 F. G.该组证券所对应的有效边缘上的任意一点
答案
单选题
已知某证券或证券组合的β系数等于1,则表明该证券或证券组合()
A.与市场组合的风险相同 B.完全无风险 C.有非常低的风险 D.比市场组合的风险大一倍
答案
单选题
若给定一组证券,那么对于某一个特定的投资者来说,最佳证券组合应当位于()。
A.其无差异曲线簇中的任意一条曲线上 B.其无差异曲线簇与该组证券所对应的有效集的切点上 C.无差异曲线簇中位置最高的一条曲线上 D.该组证券所对应的有效边缘上的任意一点
答案
单选题
组建证券投货组合时,个别证券选择是指( )。
A.考察证券价格的形成机制,发现价格偏高价值的证券 B.预测个别证券的价格走势及其波动情况,确定具体的投资品种 C.对个别证券的基本面进行研判 D.分阶段购买或出售某种证券
答案
单选题
若证券a和b的相关系数为0.63,证券a和c的相关系数为-0.75,则证券组合之间的相关性强弱为( )。
A.证券a和b的相关性强 B.证券a和c的相关性强 C.相关性一样 D.不能比较
答案
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中国大学MOOC: 已知某证券或证券组合的β系数等于1,则表明该证券或证券组合()。 中国大学MOOC: 单一证券或证券组合的风险溢价,就是该证券或证券组合的Beta系数与市场风险溢价的乘积。 选择相关程度较低的证券构建证券组合,会导致风险的分散。( ) 两种证券完全正相关时,由此所形成的证券组合() 当两种证券完全正相关时,由此形成的证券组合 当两种证券完全正相关时,由此所形成的证券组合() 中国大学MOOC: 证券组合理论认为,加入无风险证券组合可以有效地( )。 若某种证券的β系数等于1,则表明该证券( ) 若某种证券的系数等于1,则表示该证券()。 测度分散化资产组合中某一证券风险用() 当两种证券的相关系数为()时,可得到无风险组合。 贝塔系数(β)是评估证券或投资组合() 指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。 证券A和B组成的证券组合P,在不相关的情况下,可以得到一个无风险组合。() 由证券A和证券B建立的证券组合一定位于连接A和B的直线或某一弯曲的曲线上。() 投资组合的β系数是组合中各证券β系数的算术平均数() 投资组合的β系数是组合中各证券β系数的算术平均数。( ) 证券资产组合的β系数不仅受组合中各单项资产β系数的影响,还会受到各种资产价值在证券资产组合中所占比例的影响。() 对两种证券构成的组合,在不允许卖空的情况下,下列说法正确的有()Ⅰ.完全负相关下,可获得无风险组合Ⅱ.不相关情况下,可得到一个组合其风险小于两个证券组合中任一证券的风险Ⅲ.当两种证券间的相关系数为0.5时,得不到一个组合使得组合风险小于单个证券的风险Ⅳ.组合的风险与两证券间的投资比例无关 对两种证券构成的组合,在不允许卖空的情况下,下列说法正确的有( )。Ⅰ.完全负相关下,可获得无风险组合Ⅱ.完全不相关下,可得到一个组合,期风险小于两个证券组合中任一证券的风险Ⅲ.当两种证券的相关系数为0.5时,得不到一个组合使得组合风险小于单个证券的风险Ⅳ组合的风险与两证券间的投资比例无关
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