下列关于商品期货期权抵补性点价策略的说法，正确的是（）
A. 无需缴纳期权的保证金
B. 不考虑期货价格波动
C. 适应期货价格波动幅度较大的期权
D. 适应期货价格波动幅度较小的期权
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下列关于商品期货期权抵补性点价策略的说法，正确的是（）
A.无需缴纳期权的保证金 B.不考虑期货价格波动 C.适应期货价格波动幅度较大的期权 D.适应期货价格波动幅度较小的期权
答案
下列关于保护性看跌期权组合策略说法正确的是（）。
A.是股票空头与看跌期权空头的组合 B.保护性看跌期权锁定了最低净收入和最低净损益 C.最大收益是权利金 D.是股票多头与看跌期权多头的组合
答案
抵补性点价策略的缺点有（）
A.获利的空间有限 B.风险和损失理论上是无限的 C.卖出期权需要交纳保证金 D.期货资金需要的更多一些
答案
抵补性点价策略的优点有（ ）。
A.风险损失完全控制在己知的范围之内 B.买入期权不存在追加保证金及被强平的风险 C.可以收取一定金额的权利金 D.当价格的发展对点价有利时，收益能够不断提升
答案
下列关于期权备兑策略说法错误的是（）。
A.一般在预计股票将小幅上涨时，使用该策略 B.可以在总体风险可控的前提下，提高组合收入 C.备兑策略不需要购买（或拥有）标的证券 D.备兑开仓保证金需全额标的证券
答案
基差买方的点价保护策略主要分两种：保护性点价策略和抵补性点价策略。
答案
基差买方的点价保护策略主要分两种：保护性点价策略和抵补性点价策略（）
A.正确 B.错误
答案
保护性点价策略和抵补性点价策略所使用的条件不同，但效果相同。( )
答案
抵补性点价策略的缺点是成本较高。( )
答案
以下关于牛市价差看涨期权组合策略说法正确的是（）
A.同只是购买看涨期权策略相比，对于中长期的牛市交易，该策略能够减少风险并使成本和盈亏平衡点降低 B.越接近到期日，针对股票价格迅速下跌的情况，该头寸所提供的向下风险措施就越好 C.只有当选择足够高的较高执行价格且标的股票价格升至两个执行价中较高执行价水平时，才能获得较大收益 D.离到期日越远，获得最大收益的速度就越慢
答案
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下列关于保护性点价策略的说法正确的是（ ）。
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国债期货中价差策略说法正确的是（）。
通过卖出与现货数量相等的看涨期权或看跌期权实现需要点价的现货部位进行套期保值的手法被称为抵补性点价策略。（）
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