计算投资组合收益率最通用，但也是缺陷最明显的方法是（）

中国大学MOOC: 组合收益率是加权平均收益率。当投资证券A的投资比重为100%时，可以取得最高组合收益率15%；当投资证券B的投资比重为100%时，可以取得最低组合收益率10%。 债券投资组合的内部收益率是通过计算投资组合在不同时期的所有现金流，然后计算使现金流的终值等于投资组合市场价值的利率，即投资组合内部收益率。（） 用证券投资组合的平均超额收益率除以该组合收益率的标准差，并以此为基准测度组合绩效的方法是（） 关于证券组合管理理论，下列说法正确的是（）。Ⅰ．证券或证券组合的风险由其收益率的方差来衡量Ⅱ．投资者的无差异曲线确定其最满意的证券组合Ⅲ．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示Ⅳ．收益率服从某种概率分布 用证券投资组合的平均超额收益率除以该组合收益率的标准差，并以此为基准测度任何组合绩效的方法是（ ）。 （）是指对投资组合收益率、风险等各类业绩指标的计算 已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为20%，方差是1.7424%，投资比重为60%；B证券的预期收益率为25%，方差是4.84%，投资比重为40%；A证券收益率与B证券收益率的相关系数是0.3。要求：（1）通过计算比较A证券和B证券的风险大小。（2）计算该证券投资组合的预期收益率。（3）计算该证券投资组合的标准差。（4）当A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0.5时，组合风险和组合预期收益率会有何变化？ 期望收益率为12%的充分分散投资组合，无风险利率是4%，市场组合收益率是8%，标 准差是0.2,若是有效组合，则投资组合收益率标准差是（） 某投资组合的风险收益率为10％，市场组合的平均收益率为12％，无风险收益率为4％，则该投资组合的β系数为（）。 某投资组合的风险收益率为15％。市场组合的平均收益率为10％，无风险收益率为6％，则该投资组合的β系数为(　　)。 某投资组合的风险收益率为6%，市场组合的平均收益率为9%，无风险收益率为3%，则该投资组合的β系数为()。 某投资组合的风险收益率为15％。市场组合的平均收益率为10％，无风险收益率为6％，则该投资组合的β系数为（） 用证券投资组合的平均超额收益率除以该组合收益率的标准差，并以此为基准来测度任何组合绩效的方法是（）。 某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该投资组合的p系数为(　　)。 已知甲股票的期望收益率为12%，收益率的标准差为16%；乙股票的期望收益率为15%，收益率的标准差为18%。市场组合的收益率为10%，市场组合的标准差为8%，无风险收益率为5%。假设市场达到均衡。要求：（4）假设投资者将全部资金按照60%和40%的比例投资购买甲、乙股票构成投资组合，计算该组合的β系数、组合的风险收益率和组合的必要收益率。 如果一个投资组合的收益率是15%，无风险资产的收益率是3%，投资组合超额收益率的标准差是34%，风险溢价是()%。 计算债券加权平均投资组合收益率，需已知的参数包括（） 投资组合内部收益率的计算需要满足的假定有( )。 一般用两种常规性方法来计算投资组合的收益率,即()。 计算以下指标：①甲公司证券组合的β系数；②甲公司证券组合的风险溢价率（RP）；③甲公司证券组合的必要投资收益率（RS）；④投资A股票的必要投资收益率。计算A股票的预期收益率，并分析当前出售A股票是否对甲公司有利。