甲、乙两种投资方案的期望报酬率都是25%，甲的标准差是12%，乙的标准差是15%，则下列判断正确的是

经分析比较甲乙两种投资方案，甲方案的标准差比乙方案的标准差大，但甲、乙两方案的期望值不同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（） 甲、乙两种投资方案的预期投资报酬率均为25%，甲方案的标准离差率小于乙方案的标准离差率，则下列表述中正确的是（） 材料全屏        假设甲证券的期望报酬率为16%，标准差是18%，乙证券的期望报酬率为22%，标准差是25%，甲、乙的投资比例分别为60%和40%。（保留两位小数）21【简答题】计算投资组合的期望报酬率 假设A证券的期望报酬率为10％，标准差是12％。B证券的预期报酬率是18％，标准差是20％。假设等比例投资于两种证券，即各占50％。计算该组合的期望报酬率； A、B两种证券期望报酬率的相关系数为0.4，期望报酬率分别为12%和16%，期望报酬率的标准差分别为20%和30%，在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为60%和40%，则A、B两种证券构成的投资组合的期望报酬率和标准差分别为（） 甲乙两投资方案的预计投资报酬率均为25％，甲方案的标准离差率小于乙方案的标准离差率，则下列表达正确的是（　　）。 甲乙两投资方案的预计投资报酬率均为25％，甲方案的标准离差率小于乙方案的标准离差率，则下列表述正确的是（） 现投资甲、乙两种证券，其相关系数为0.2，甲证券的期望报酬率是20%，标准差为15%，投资比重为40%；乙证券的期望报酬率是15%，标准差为12%，投资比重为60%；则下列表述中，正确的有（ ）。 某企业面临甲、乙两个投资项目。经衡量，它们的期望报酬率相等，甲项目期望报酬率的标准差小于乙项目期望报酬率的标准差。对甲、乙项目可以做出的判断为（） 经分析比较甲乙两种投资方案，甲方案的标准差比乙方案的标准差大，但甲、乙两方案的期望值不同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。[ 2009年10月真题] 构成投资组合的证券A和证券B，其期望报酬率的标准差分别为18％和30％。在等比例投资的情况下，如果两种证券期望报酬率的相关系数为1，则该组合期望报酬率的标准差为( )。 构成投资组合的证券A和证券B，其期望报酬率的标准差分别为18%和30%。在等比例投资的情况下，如果两种证券期望报酬率的相关系数为1，则该组合期望报酬率的标准差为（） 资本市场中，纵坐标是总期望报酬率，横坐标是总标准差，根据总期望报酬率=Q·风险组合的期望报酬率+(1-Q)·无风险利率，总标准差=Q·风险组合的标准差，可知（　　）。
Ⅰ 当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差>风险组合的标准差
Ⅱ 当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差=风险组合的标准差
Ⅲ 当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=o
Ⅳ 当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=1 资本市场中，纵坐标是总期望报酬率、横坐标是总标准差，根据：总期望报酬率=Q×风险组合的期望报酬率+(1-Q)×无风险利率，总标准差=Q×风险组合的标准差，可知（）。
Ⅰ．当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差>风险组合的标准差
Ⅱ．当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差=风险组合的标准差
Ⅲ．当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=0
Ⅳ．当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=1 资本市场中，纵坐标是总期望报酬率、横坐标是总标准差，总期望报酬率=Q×风险组合的期望报酬率+(1-Q)×无风险利率，总标准差=Q×风险组合的标准差，则(　　)。
Ⅰ．当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差>风险组合的标准差
Ⅱ．当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差=风险组合的标准差
Ⅲ．当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=0
Ⅳ．当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=1 假设A证券的期望报酬率为8％，标准差是10％。B证券的期望报酬率是15％，标准差是20％。假设按照一定比例投资于两种债券，下列说法不正确的是（ ）。 资本市场中，纵坐标是总期望报酬率、横坐标是总标准差，根据:总期望报酬率=Qx风险组合的期望报酬率+(1一Q)x无风险利率，总标准差=Qx风险组合的标准差，可知（ ）。 Ⅰ.当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差大于风险组合的标准差 Ⅱ.当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差等于风险组合的标准差 Ⅲ.当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=0 Ⅳ.当Q=0时，总期望报酬率=无风险利率，总标准差=1 A、B两方案投资报酬率的期望值均为20%，A方案标准差小于B方案标准差，则下列说法正确的是（）。 甲证券的期望报酬率为6％（标准差为10％），乙证券的期望报酬率为8％（标准差为15％），则由甲、乙证券构成的投资组合（）。 甲证券的期望报酬率为6％(标准差为10％)，乙证券的期望报酬率为8％(标准差为15％)，则由甲、乙证券构成的投资组合（ ）。