根据资本资产定价模型，不可以得出（）
A. 证券的预期收益与证券的β系数呈非线性负相关关系
B. 证券的预期收益与证券的β系数呈线性负相关关系
C. 证券的预期收益与证券的方差呈非线性正相关关系
D. 证券的预期收益与证券的β系数呈线性正相关关系
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根据资本资产定价模型，不可以得出（）
A.证券的预期收益与证券的β系数呈非线性负相关关系 B.证券的预期收益与证券的β系数呈线性负相关关系 C.证券的预期收益与证券的方差呈非线性正相关关系 D.证券的预期收益与证券的β系数呈线性正相关关系
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由资本资产定价模型的假设可以得出( )。
A.投资者是理性的 B.每个投资者的切点处投资组合(最优风险组合)都是相同的 C.每个投资者的线性有效集都是一样的 D.投资者的最优投资组合是相同的 E.投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成有关
答案
由资本资产定价模型的假设可以得出( )。
A.投资者是理性的 B. C.每个投资者的切点处投资组合(最优风险组合)都是相同的 D. E.每个投资者的线性有效集都是一样的 F. G.投资者的最优投资组合是相同的
答案
（）是指证券组合实现的收益与根据资本资产定价模型得出的理论收益之间的差异
A.詹森指数 B.贝塔指数 C.夏普指数 D.特雷诺指数
答案
( )是指证券组合实现的收益与根据资本资产定价模型得出的理论收益之间的差异。
A.詹森指数 B. C.贝塔指数 D. E.夏普比率 F. G.特雷诺指数
答案
（）是指证券组合实现的收益与根据资本资产定价模型得出的理论收益之间的差异。
A.詹森指数 B.贝塔指数 C.夏普比率 D.特雷诺指数
答案
由资本资产定价模型的假设可以得（）。
A.投资者是理性的 B.每个投资者的切点处投资组合(最优风险组合)都是相同的 C.每个投资者的线性有效集都是一样的 D.投资者的最优投资组合是相同的 E.投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成有关
答案
根据资本资产定价模型，该公司的股权资本成本率为()。
A.7.64％ B.14.26％ C.15.44％ D.15.9％
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资本资产定价模型的假设条件中包括可以卖空。（）
A.对 B.错
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资本资产定价模型的假设条件中包括可以卖空。（ ）
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用资本性资产定价模型（
根据资本资产定价模型（CAPM），组合的期望回报的波动
根据资本资产定价模型理论，当市场处于均衡状态时，（）
根据资本资产定价模型，该公司发行股票的资本成本率为( )。
根据资本资产定价模型，该公司发行股票的资本成本率为（ ）
关于资本资产定价模型（CAPM）和套利定价模型（APT）对风险来源的定义，下列说法正确的有（）。Ⅰ.资本资产定价模型（CAPM）的定义是具体的Ⅱ.资本资产定价模型（CAPM）的定义是抽象的Ⅲ.套利定价模型（APT）的定义是具体的Ⅳ.套利定价模型（APT）的定义是抽象的
特征线模型与资本资产定价模型都是均衡模型。
根据资本资产定价模型,该公司发行普通股的资本成本率为()。
资本资产定价模型以（ ）为基础。
资本资产定价模型的假设包括（ ）。
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根据资本资产定价模型，市场价格偏高的证券将会（ ）。
根据资本资产定价模型,市场价格偏高的证券将会()。
根据资本资产定价模型，市场价格偏高的证券将会( )。
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