在资产组合管理中，如果各项资产的相关性为负，则风险分散效果差；如果相关性为正，则风险分散效果好。（）[2009年10月真题]

下列资产间收益的相关性与资产组合的总风险间的关系正确的是( )。 选择标的资产的标准是标的资产价格与保值资产价格的相关性。相关性越好，基差风险（　　）。 在给多资产期权定价时，资产组合中各个资产之间的相关性不会影响期权价格。（　　） 资产收益之间的相关性（　　）影响投资组合的风险，（　　）影响投资组合的预期收益率。 下列关于贷款组合信用风险的说法正确的是（）。<br/>Ⅰ贷款组合的信用风险通常应小于单个资产信用风险的加总<br/>Ⅱ将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低资产组合的总体风险<br/>Ⅲ将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低资产组合的总体风险<br/>Ⅳ相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多的关注系统性风险因素<br/>Ⅴ贷款组合的各单笔贷款之间没有相 非系统性风险是通过资产组合可以分散的风险 商业银行将信贷组合头寸分散在相关性较小或负相关的不同行业、区域和业务品种，可以有效提高信贷资产的总体抗风险能力（ ）。 在投资收益组合中使用（　　）来测度两个风险资产的收益之间的相关性。 各资产收益的相关性影响组合的预期收益，影响组合的风险: 不会，不会|不会，会|会，不会|会，会 在进行资产组合配置时，为了最大程度使风险分散化，应该使资产组合中各投资工具的相关系数（） －般来讲，随着证券资产组合中资产个数的增加，证券资产组合的风险会逐渐降低，如果资产组合中资产的个数足够大，则证券资产组合的风险会全部消除。（） 如果商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（） 如果商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。 在风险分散过程中，随着资产组合中资产数目的增加，分散风险的效应会越来越明显。（） 在风险分散过程中，随着资产组合中资产数目的增加，分散风险的效应会越来越明显。 一般来讲，随着证券资产组合中资产个数的增加，证券资产组合的风险会逐渐降低，如果资产组合中资产的个数足够大，则证券资产组合的风险会全部消除。（） 一般来讲，随着证券资产组合中资产个数的增加，证券资产组合的风险会逐渐降低，如果资产组合中资产的个数足够多，则证券资产组合的风险会全部消除。 在风险分散过程中，随着证券资产组合中资产数目的增加，分散风险的效应会越来越明显。() 测度分散化资产组合中某一证券风险用（） 风险分散化的效果与资产组合中资产数量是（）