某套利者买入5月份大豆期货合约同时卖出9月份大豆期货合约，价格分别为3900元/吨和3850元/吨，平仓时两个合约的期货价格分别变为3930元/吨和3910元/吨，则该套利者平仓时的价差为（）元/吨。

某套利者买入5月份大豆期货合约同时卖出9月份大豆期货合约，价格分别为3900元/吨和3850元/吨，平仓时两个合约的期货价格分别变为3930元/吨和3910元/吨，则该套利者平仓时的价差为（）元/吨。 某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约，价格为1840元/吨，同时买入1手9月份大豆合约价格为1890元/吨。5月20日，该交易者买人1手7月份大豆合约，价格为1810元/吨，同时卖出1手9月份大豆合约，价格为1880元/吨，交易所规定1手=10吨，则该套利者套利的结果为（）。 某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约，价格为1840元/吨，同时买入1手9月份大豆合约价格为1890元/吨。5月20日，该交易者买入1手7月份大豆合约，价格为1810元/吨，同时卖出1手9月份大豆合约，价格为1880元/吨，交易所规定1手=10吨，则该交易者套利的结果为（）元。 某投资者进行蝶式套利，他在某交易所以3230元／吨卖出4手1月份大豆合约，同时以3190元／吨买入6手3月份大豆合约，并以3050元／吨卖出2手5月份大豆合约。则该投资者在1、3、5月份大豆合约价格分别为（）时，同时将头寸平仓能够保证盈亏平衡。 某投资者进行蝶式套利，他在某交易所以3230元／吨卖出4手1月份大豆合约，同时以3190元／吨买入6手3月份大豆合约，并以3050元／吨卖出2手5月份大豆合约，则该投资者在1、3、5月份大豆合约价格分别为（）时，同时将头寸平仓能够保证盈亏平衡。 某投资者进行蝶式套利，他在某交易所以3230元/吨卖出4手1月份大豆合约，同时以3190元/吨买入6手3月份大豆合约，并以3050元/吨卖出2手5月份大豆合约。该投资者在1、3、5月份大豆合约价格分别为（）时，同时将头寸平仓能够保证盈亏平衡。 11月8日，次年3月份、5月份和9月份玉米期货合约价格分别为2355元/吨、2373元/吨和2425元/吨，套利者预期3月份与5月份合约的价差、3月份与9月份合约的价差都将缩小，适宜采取的套利交易有（）等。<br/>Ⅰ．卖出5月玉米期货合约，同时买入9月玉米期货合约<br/>Ⅱ．买入3月玉米期货合约，同时卖出9月玉米期货合约<br/>Ⅲ．买入3月玉米期货合约，同时卖出5月玉米期货合约<br/>Ⅳ． 某套利者在5月10日以880美分／蒲式耳买入7月份大豆期货合约，同时卖出11月份大豆期货合约。到6月15日平仓时，价差为15美分／蒲式耳。已知平仓后盈利为10美分／蒲式耳，则建仓时11月份大豆期货合约的价格可能为（）美分／蒲式耳。 某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约，价格为1840元／吨，同时买入1手9月份大豆合约价格为1890元／吨，5月20日，该交易者买入1手7月份大豆合约，价格为1810元／吨，同时卖出1手9月份大豆合约，价格为1875元／吨，(注：交易所规定1手=10吨)，则该套利的净盈亏为（）。 某套利者在芝加哥期货交易所买入5手3月份小麦期货合约，同时卖出5手9月份小麦期货合约。此做法为（） 某套利者在芝加哥期货交易所买入5手3月份小麦期货合约，同时卖出5手9月份小麦期货合约。此做法为( )。 下列属于蝶式套利的有()。Ⅰ.在同一交易所，同时买入10手5月份白糖合约、卖出20手7月份白糖合约、买入10手9月份白糖合约Ⅱ.在同一交易所，同时买入40手5月份大豆合约、卖出80手5月份豆油合约、买入40手5月份豆粕合约Ⅲ.在同一交易所，同时卖出40手5月份豆粕合约、买入80手7月份豆粕合约、卖出40手9月份豆粕合约Ⅳ.在同一交易所，同时买入40手5月份铜合约、卖出70手7月份铜合约、买入40手9月份铜合约 假设大豆期货1月份、5月份、9月份合约价格为正向市场。某套利者认为1月份合约与5月份合约的价差明显偏小，而5月份合约与9月份合约价差明显偏大，打算进行蝶式套利，则合理的操作策略有（ ）。 在正向市场上，套利交易者买入5月大豆期货合约同时卖出9月大豆期货合约，则该交易者预期（ ）。 下列属于蝶式套利的有（）。 Ⅰ.在同一交易所，同时买入10手5月份白糖合约、卖出20手7月份白糖合约、买入10手9月份白糖合约 Ⅱ.在同一交易所，同时买入4O手5月份大豆合约、卖出80手5月份豆油合约、买入4O手5月份豆粕合约 Ⅲ.在同一交易所，同时卖出4O手5月份豆粕合约、买入80手7月份豆粕合约、卖出4O手9月份豆粕合约 Ⅳ.在同一交易所，同时买入40手5月份铜合约、卖出70手7月份铜合约、买入40手9月份铜合约 下列属于蝶式套利的有（　　）。I在同一交易所，同时买入10手5月份白糖合约、卖出20手7月份白糖合约、买入10手9月份白糖合约Ⅱ在同一交易所，同时买入40手5月份大豆合约、卖出80手5月份豆油合约、买入40手5月份豆粕合约III在同一交易所，同时卖出40手5月份豆粕合约、买入80手7月份豆粕合约、卖出40手9月份豆粕合约IV在同一交易所，同时买入40手5月份铜合约、卖出70手7月份铜合约、买入40手9月份铜合约 某套利者买入5月份大豆期货的同时卖出9月份大豆期货合约，价格分别为3850元／吨和3900元／吨，平仓时两个合约的期货价格分别变为3970元／吨和3920元／吨，则该套利者平仓时价差为（）元／吨 某投资者在5月1日同时卖出7月份并买入9月份大豆期货合约，价格分别为8200美蒲式耳，8300美分／蒲式耳。若到了6月1日，7月份和9月份大豆期货价格变为8150美分／蒲式耳，8230美分／蒲式耳。则此时（）。 下列属于蝶式套利的有（）。<br/>Ⅰ.在同一交易所，同时买入10手5月份白糖合约、卖出20手7月份白糖合约、买入10手9月份白糖合约<br/>Ⅱ.在同一交易所，同时买入4O手5月份大豆合约、卖出80手5月份豆油合约、买入4O手5月份豆粕合约<br/>Ⅲ.在同一交易所，同时卖出4O手5月份豆粕合约、买入80手7月份豆粕合约、卖出4O手9月份豆粕合约<br/>Ⅳ.在同一交易所，同时买入40手5月份铜 下列属于蝶式套利的有（）。<br/>I在同一交易所，同时买入10手5月份白糖合约、卖出20手7月份白糖合约、买入10手9月份白糖合约<br/>Ⅱ在同一交易所，同时买入40手5月份大豆合约、卖出80手5月份豆油合约、买入40手5月份豆粕合约<br/>III在同一交易所，同时卖出40手5月份豆粕合约、买入80手7月份豆粕合约、卖出40手9月份豆粕合约<br/>IV在同一交易所，同时买入40手5月份铜合