一只股票的期望收益是14％，无风险利率是4％，而且市场风险溢价是6％。这只股票的β系数是（）

假设市场期望收益率为10%，无风险利率为4%，某股票贝塔值为1.5，如果这只股票收益率达到15%，则该股票的超额收益即阿尔法值是（） 任何一只证券的预期收益等于无风险收益加上风险补偿（） 一只股票的β=1.2，它的期望收益是16％，无风险资产目前的收益是5％。如果两种资产组合的β=0.75，则该组合中股票的投资比重是（） 股票Y的β=1.50，它的期望收益是17％。股票Z的β=0.80，它的期望收益是10.5％。如果无风险利率是5.5％且市场风险溢价是7.5％，股票Y和Z的Treynor指数分别为（） A公司股票的β值为1.5，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06。那么，A公司股票的期望收益率是（） 股票A的期望收益率是14%，标准差为25%，无风险利率是4%。一个投资者的效用函数：U=E（r）-0.005Aσ^{2。若该投资者在投资风险组合和无风险资产之间是没有差异的，则A=（）} 某股票的β值为1.5，无风险收益率为6%，市场收益率为14%，如果该股票的期望收益率为20%，那么该股票的价格（） 如果某股票的β值为0.6，市场组合预期收益率为15%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为（） 一只证券的预期收益是11％，β值是1.1。市场预期收益是7.5％，无风险收益率是4.5％。这只证券的α是（） 假设无风险利率是4%，市场风险溢价为10%，市场组合报酬率的波动率为18%。甲股票收益率的方差为6.25%，甲股票与市场组合的协方差为1.62%，则甲股票的期望报酬率为（    ）。 XYZ股票期望收益率为12%，β值为1，而ABC股票期望收益率为13%，β值为1.5。当市场期望收益率为11%，无风险利率为5时，投资者应购买（） 无风险利率为0.07，市场期望收益率为0.15，如果你认为股票X的β= 1.3，其预期收益率为0.12，你应该（） 如果市场期望收益率为12%，某只股票的β值为1.2，无风险收益率为6%，则这只股票的期望收益率为（） 当股票投资期望收益率等于无风险收益率时，β系数应()。 证券A的期望收益率为0.10，β为 1.3，市场期望收益率为 0.10，无风险利率为0.04，该证券的α为（） 一般认为收益率是无风险利率（） 据CAPM，假定市场期望收益率为9%，无风险利率为5%，X公司股票的期望收益率为11%，其贝塔值为1.5，以下说法中正确的是（）。 根据CAPM，假定市场期望收益率为9%，无风险利率为5%, X公司股票的期望收益率为11%,其贝塔值为1.5,以下说法中正确的是（） 假设市场期望收益率为8%，某只股票的贝塔值为1.3，无风险利率为2%，依据证券市场线得出的这支股票的预期收益率为（） 假设市场期望收益率为8%。某只股票的贝塔值为1.3，无风险利率为2%，依据证券市场线得出的这只股票的预期收益率为（ ）。