有风险资产组合的方差是()。

投资组合的风险可以用该组合收益率的方差来衡量，它是投资组合中各项资产收益率方差的加权平均数（） 投资组合的方差等于组合中各种金融资产方差的加权平均。 （ ） 下列关于均值方差法应用到两个风险资产的投资组合中，说法错误的是（ ）。 下列关于均值方差法应用到两个风险资产的投资组合中，说法错误的是()。 下列关于均值方差法应用到两个风险资产的投资组合中，说法错误的是（）。 假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为（） 两种资产之间的协方差对整个组合收益差的影响小于每种金融资产自身的方差对组合收益方差的影响。() 关于均值方差法在两个风险资产组成的投资组合中的应用，下列说法错误的是（）。 如果市场投资组合收益率的方差是0.002，某种资产和市场投资组合的收益率的协方差是0.0045，则该资产的β系数为（　　）。 如果市场投资组合收益率的方差是0.002，某种资产和市场投资组合的收益率的协方差是0.0045，则该资产的β系数为（） 考虑单因素APT模型，如果因素组合的收益率方差为6%，一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1，则它的方差为（） 以下属于积极投资策略的有（）。Ⅰ.购买指数基金Ⅱ.运用均值方差有效资产组合管理理论构造最佳风险资产组合Ⅲ.采用技术分析和基本面分析选股Ⅳ.全部投资国债 单只金融资产的风险可以用收益的标准差衡量，资产组合的风险则用一个包含组合内所有资产的收益的标准差以及组合内所有资产两两之间的协方差所构成的方程来表示（） 某项资产收益率与市场组合收益率的协方差是10%，市场组合收益率的标准离差为50%，那么如果整个市场组合的风险收益率上升了20%，则该项资产风险收益率将上升（） 资产组合的风险是组合中各资产风险的加权平均和，权数是各资产在组合中的投资比重。() 市场组合方差是市场中每种证券组合协方差的（ ）。 中国大学MOOC: 风险最低的主要投资组合为最小方差投资组合。 资本市场线以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中参数的有( )。Ⅰ 市场组合的期望收益率Ⅱ 无风险证券收益率Ⅲ 市场组合的标准差Ⅳ 风险资产之间的协方差 资本市场线在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中参数的有（ ）。①市场组合的期望收益率②无风险利率③市场组合的标准差④风险资产之间的协方差 分散化程度越高，组合资产的总方差趋向