单选题

2013年记账式附息(三期)国债,票面利率为3.42%,到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日上午10时,现货价格为99.640,期货价格为97.525。则国债基差为( )。

A. 0.4861
B. 0.4862
C. 0.4863
D. 0.4864

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单选题
2013年记账式附息(三期)国债,票面利率为3.42%,到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为()
A.1.0167 B.1.0567 C.1.0160 D.1.067
答案
单选题
我国10年期国债期货的可交割国债为合约到期日首日剩余期限为( )年的记账式附息国债。
A.10 B.不低于10 C.6.5~10.25 D.5~10
答案
单选题
2013年记账式附息(三期)国债,票面利率为3.42%,到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日上午10时,现货价格为99.640,期货价格为97.525。国债基差是()
A.0.4863 B.0.4864 C.0.4688 D.0.4567
答案
单选题
2013年记账式附息(三期)国债,票面利率为3.42%,到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日上午10时,现货价格为99.640,期货价格为97.525。则国债基差为( )。
A.0.4861 B.0.4862 C.0.4863 D.0.4864
答案
单选题
2013年记账式附息(三期)国债,票面利率为3.42%,到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日上午10时,现货价格为99.640,期货价格为97.525。则国债基差为()
A.0.4861 B.0.4862 C.0.4863
答案
判断题
中金所5年期国债期货的可交割国债范围为距离合约到期日剩余期限为4-7年的记账式附息国债()
答案
单选题
2013年记账式附息(三期)国债,票面利率为3.42%,到期日为2020年1月24日,对应于TF1059合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日上午10时,现货价格为99.640,期货价格为97.525。则该国债基差为( )。
A.0.4752 B.0.3825 C.0.4863 D.0.1836
答案
单选题
2013年1月24日发行的2013记账式附息(三期)国债票面利率为3.42%,一年付息一次,付息日为每年的1月24日,到期日为2020年1月24日。其距离TF1509合约月份交割首日剩余期限约为4.4年,符合可交割国债条件,对应TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日,该国债现货报价为99.640,TF1509期货报价为97.525。假设市场利率r=3.5%,2013记账式附息(三期)国债为TF1509的最便宜可交割国债。则TF1509的理论价格为()。
A.97.0423 B.98.0423 C.99.0423 D.100.0423
答案
判断题
2013年记账式附息(三期)国债,票面利率为3.42%,到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0165。 2015年4月3日上午10时,现货价格为99.547,期货价格为96.521。 国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子=99.547-96.521×1.0165=1.4334
答案
单选题
2013年1月24日发行的2013记账式附息(三期)国债票面利率为3.42%,一年付息一次,付息日为每年的1月24日,到期日为2020年1月24日。其距离TF1509合约月份交割首日剩余期限约为4.4年,符合可交割国债条件,对应TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日,该国债现货报价为99.640,TF1509期货报价为97.525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日。假设市场利率r=3.5%,2013记账式附息(三期)国债为TF1509的最便宜可交割国债。则TF1509的理论价格为( )。
A.97.0423 B.98.0423 C.99.0423 D.100.0423
答案
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2013年1月24日发行的2013记账式附息(三期)国债票面利率为3.42%,一年付息一次,付息日为每年的1月24日,到期日为2020年1月24日。其距离TF1509合约月份交割首日剩余期限约为4.4年,符合可交割国债条件,对应TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日,该国债现货报价为99.640,TF1509期货报价为97.525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日。假设市场利率r=3.5%,2013记账式附息(三期)国债为TF1509的最便宜可交割国债。则TF1509的理论价格为( )。 IF1509合约价格为97.525,若其可交割券2013年记账式附息(三期)国债价格为99.640,转换因子为1.0167,则基差为( )。 我国10年期国债期货合约,可交割国债为合约到期日首日剩余期限为()年的记账式付息国债。 我国5年期国债期货合约,可交割国债为合约到期日首日剩余期限为( )年的记账式付息国债。 我国5年期国债期货合约,可交割国债为合约到期日首日剩余期限为()年的记账式付息国债 TF1509合约价格为97.525,若其可交割券2013年记账式附息(三期)国债价格为99.640,转换因子为1.0167,则该国债的基差为() TF1509合约价格为97.525,若其可交割2013年记账式附息(三期)国债价格为99.640,转换因子为1.016 7。则该国债的基差为()。 TF1509合约价格为97.525,若其可交割债券2013年记账式附息(三期)国债价格为99.640,转换因子为1.0167,则该国债的基差为( )。 TF1509合约价格为97.525,若其可交割券2013年记账式附息(三期)国债价格为 99.640,转换因子为1.0167,则该国债的基差为(??)。 TF1509合约价格为97.525,若其可交割券2013年记账式附息(三期)国债价格为99.640,转换因子为1.0167,则该国债的基差为()。   我国5年期国债期货的可交割国债为合约到期月份首日剩余期限为()年的记账式附息国债 我国5年期国债期货的可交割国债为合约到期月份首日剩余期限为()年的记账式附息国债。 我国5年期国债期货的可交割国债为合约到期月份首日剩余期限为()的记账式附息国债。 TF1509的合约价为97.525元,可交易券2013记账式附息(三期)国债价为99.640,转因为1.0167,则该国债的基差为() TF1509合约的市场价格为97.525,若其可交割券2013年记账式附息(三期)国债的市场价格为99.640,转换因子为1.0167,则该国债的基差为()。 2013年记账式附息(三期)国债,票面利率为3.42%.到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日,该国债现货报价为99.640,应计利息为0.6372,期货结算价格为97.525。TFl509合约最后交割日2015年9月11日,4月3日到最后交割日计161天,持有期间含有利息为1.5085。该国债的隐含回购利率为(  )。 2013年记账式附息(三期)国债,票面利率为3.42%,到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日,该国债现货报价为99.640,应计利息为0.6372,期货结算价格为97.525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日,4月3日到最后交割日计161天,持有期间含有利息为1.5085。该国债的隐含回购利率为( )。 某记账式附息国债的购买价格为100.65,发票价格为101.50,该日期至最后交割日的天数为160天。则该年记账式附息国债的隐含回购利率为(  )。 2013年记账式附息(三期)国债,票面利率为3.42%,到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日,该国债现货报价为99.640,应计利息为0.6372,期货结算价格为97.525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日,4月3日到最后交割日计161天,持有期间含有利息为1.5085。该国债的发票价格为( )。 2013年记账式附息(三期)国债,票面利率为3.42%,到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日,该国债现货报价为99.640,应计利息为0.6372,期货结算价格为97.525元。TF1509合约最后交割日2015年9月11日,4月3日到最后交割日计161天,持有期间含有利息为1.5085。该国债的发票价格为( )元。
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