TF1509合约价格为97．525，若其可交割债券2013年记账式附息(三期)国债价格为99．640，转换因子为1．0167，则该国债的基差为（ ）。

假设用于CBOT30年期国债期货合约交割的国债，转换因子是1.474，该合约的交交割价格为110-16，则买方需支付（）美元来购入该债券。 解释最便宜可交割债券的含义。 中金所国债期货合约对应的最便宜可交割债券百元面值的基点价值为0.0400元，其转换因子为1.2500，该期货合约的基点价值约等于（）元 2015年6月19日，7月合约价格为4605点，9月合约价格为5208点，两者价差达600余点，投资者判断当时市场即将步入下行通道，远期合约跌幅应该大于近期合约。因此，投资者建仓2对跨期套利组合。若半个月后IF1507合约价格为3805点，IF1509合约价格为4008点，则（） 可交换债券与可转换债券共同采用的交割方式是()。 蝶式跨期套利的原理是：套利者认为中间交割月份的期货合约价格与两旁交割月份合约价格之间的相关关系将会出现差异。（） 蝶式跨期套利的原理是：套利者认为中间交割月份的期货合约价格与两旁交割月份合约价格之间的相关关系将会出现差异。（） 假设某国国债期货合约的名义标准券利率是6%，但目前市场上相近期限国债的利率通常在2%左右。若该国债期货合约的可交割券范围为15-25年，那么按照经验法则，此时最便宜可交割券应该为剩余期限接近（ ）年的债券。 美国短期国库券期货的可交割债券是（）。 中金所5年期国债期货可交割券的转换因子在合约上市时公布，在合约存续期间其数值（）。 某公司可转换债券的转换比例为20，其普通股股票当期市场价格为40元，债券的市场价格为1000元，则（）。 远期价格是使得远期价格合约价值为（）的交割价格，它依赖于标的资产的现价 若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元，修正久期为6.8，转换因子为1.005。假设债券组合的价值为1000万元，组合的修正久期为6.65，如要对冲该组合的利率风险，需要国债期货合约的数量约为（）手（国债期货合约规模为100万元/手）。 在中长期国债的交割中，最便宜可交割债券是指最有利于买方进行交割的券种。（ ） 远期合约是双方在将来的一定时间，按照合约规定的价格交割货物，支付款项的合约。同远期合同相比，期货合约（）。 某公司发行可转换债券，每张面值为1 000元，若该可转换债券的转换价格为50元。要求：计算每张债券能够转换为股票的股数。 上证50ETF期权合约的交割方式为（）交割。 当合约到期时，以（）进行的交割为实物交割。 上海期货交易所铜期货合约集中交割的交割期是指合约月份的16～20日。因最后交易日遇法定假日顺延的或交割期内遇法定假日的，均相应顺延交割期，保证有5个交割日。（） 持仓费是影响不同交割月份期货合约之间价格差异的最主要因素。