买进一个低执行价格的看跌期权，卖出两个中执行价格的看跌期权，再买进一个高执行价格的看跌期权，属于（）

就看跌期权而言，期权合约标的物的市场价格高于期权的执行价格越多，内涵价值越大。（　　） 对于看跌期货期权而言，如果执行价格低于目前的市场价格；对于看涨期权而言，如果执行价格高于目前的市场价格，则该期权的内涵价值为负数。（） 甲公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6个月到期。已知股票的现行市价为50元，看跌期权的价格为6元，看涨期权的价格为12.6元。如果无风险有效年利率为6.09%，按半年复利率折算，则期权的执行价格为( )元。 买入看跌期权，同时卖出相同执行价，相同到期时间的看涨期权，从到期收益角度看，最接近于（）。 在标的物价格一定时，执行价格便决定了期权的内涵价值。对看涨期权来说，若执行价格提高，则期权的内涵价值减少；若执行价格降低；则内涵价值增加。（ ） 某交易者以5港元的权利金买进执行价格为60.00港元的某股票美式看跌期权，该期权到期日的市场价格为66港元，此时，该交易者的理性选择是（）。 个股期权交易实行限仓制度，某券商对于个人投资者的股票期权限额是1000张。在8月16日开盘时，A投资者仓位里有标的同为XYZ期权，股票XYZ昨天收盘价为50元，具体如下：买入的执行价格为45元9月份到期的看涨期权560张；买入的执行价格为50元9月份到期的看跌期权330张；卖出的执行价格为55元12月份到期的看涨期权220张；卖出的执行价格为50元12月份到期的看跌期权110张；请问此时，A投资者最多能买入标的为XYZ的看跌期权多少张？（） 如果到期时间和执行价格一样，美洲期权的价格()。 某股票价格为50元，若到期期限为6个月，执行价格为50元的该股票的欧式看涨期权价格为5元，市场无风险利率为5％。则其对应的相同期限，相同执行价格的欧式看跌期权价格为（） 6月份，某交易者以200美元／吨的价格卖出4手(25吨／手)执行价格为4000美元／吨的3个月期铜看跌期权。期权到期时，标的期铜价格为4170美元／吨，则该交易者的净损益为（ ）。 实值看涨期权的执行价格（ ）其标的资产价格。 看跌期权是指期权的买方向卖方支付一定数额的权利金后，即拥有.在期权合约的有效期内，按执行价格向期权卖方卖出一定数量标的物的权利，但不负有必须卖出的义务。（ ） 若进行买进看跌期权卖期保值策略，价格下跌的幅度越大，则这种保值作用越明显。 执行价格是指期权的买卖双方敲定的期货期权合约的价格。（） 对于一项看涨期权而言，如果执行价格大于标的物资产的价格，则该项期权为（）期权 某投资者于2008年5月份以3.2美元/盎司的权利金买入一张执行价格为380美元/盎司的8月黄金看跌期权，以4.3美元/盎司的权利金卖出一张执行价格为380美元/盎司的8月黄金看涨期权，以380.2美元/盎司的价格买进一张8月黄金期货合约，合约到期时黄金期货价格为356美元/盎司，则该投资者的利润为( )美元/盎司。 客户以0.5美元/蒲式耳的权利金买入执行价格为3.35美元/蒲式耳的玉米看涨期货期权，其可以通过再买入执行价格为3.35美元/蒲式耳的玉米看跌期货期权来实现对冲平仓。( ) 卖出期权又称看跌期权，是指在到期日或在到期日为止的期间内，卖方拥有按照事先约定的执行价格出售一定数量基础金融工具的权利。（ ） 如果标的资产价格上涨，或期权卖方行权，看涨期权空头被要求履行，以执行价格卖出标的资产，将其所持标的资产多头平仓。 某投资者2月份以100点的权利金买进一张3月份到期执行价格为10200点的恒指看涨期权，同时他又以150点的权利金卖出一张3月份到期，执行价格为10000点的恒指看涨期权。下列说法正确的有( )。