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假设A证券的预期报酬率为10%,标准差为12%,B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%,A证券与B证券之间的相关系数为0.25,若各投资50%,则投资组合的方差和标准差分别为()。
多选题
假设A证券的预期报酬率为10%,标准差为12%,B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%,A证券与B证券之间的相关系数为0.25,若各投资50%,则投资组合的方差和标准差分别为()。
A. 0.0166
B. 0.0158
C. 0.1288
D. 0.1379
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单选题
假设A证券的预期报酬率为10%,标准差为12%,B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%,A证券、B证券之间的相关系数为0.25,若各投资50%,则投资组合的标准差为()。
A.16% B.12.88% C.10.26% D.13.79%
答案
主观题
假设A证券的期望报酬率为10%,标准差是12%。B证券的预期报酬率是18%,标准差是20%。假设等比例投资于两种证券,即各占50%。计算该组合的期望报酬率;
答案
多选题
假设A证券的预期报酬率为10%,标准差为12%,B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%,A证券与B证券之间的相关系数为0.25,若各投资50%,则投资组合的方差和标准差分别为()。
A.0.0166 B.0.0158 C.0.1288 D.0.1379
答案
主观题
假设A证券的期望报酬率为10%,标准差是12%。B证券的预期报酬率是18%,标准差是20%。假设等比例投资于两种证券,即各占50%。如果两种证券期望报酬率的相关系数等于1,计算组合的标准差;
答案
主观题
假设A证券的期望报酬率为10%,标准差是12%。B证券的预期报酬率是18%,标准差是20%。假设等比例投资于两种证券,即各占50%。如果两种证券期望报酬率的相关系数是0.2,计算组合的标准差。
答案
多选题
A证券的预期报酬率为12%,标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%,则下列说法中正确的有( )。
A.绝对风险大 B.绝对风险大 C.相对风险大 D.相对风险大
答案
单选题
A证券的预期报酬率为12%,标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%,则下列说法中正确的是( )。
A.证券的风险比B证券大 B.证券的风险比A证券大 C.A证券和B证券的风险无法比较 D.A证券和B证券的风险相同
答案
单选题
A证券的预期报酬率为12%,标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%,则下列说法中正确的是( )。
A.A证券的风险比B证券大 B.B证券的风险比A证券大 C.A证券和B证券的风险无法比较 D.A证券和B证券的风险相同
答案
多选题
A证券的预期报酬率为12%,标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%,则下列说法中正确的有()
A.的绝对风险大 B.的绝对风险大 C.A的相对风险大 D.B的相对风险大
答案
主观题
假设A证券的预期报酬率为10%,标准差是12%。B证券的预期报酬率是18%,标准差是20%。假设等比例投资于两种证券,即各占50%,且两种证券的相关系数为0.2。 要求: (1)计算该组合的预期报酬率; (2)计算该组合的标准差。
答案
热门试题
A证券的预期报酬率为12%,标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%,则下列说法中不正确的有( )。
A证券的预期报酬率为12%,标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%,则下列说法中不正确的有()
假设A证券的预期报酬率为10%,标准差是12%,B证券的预期报酬率为18%,标准差是20%,A、B的投资比例分别为60%和40%。要求:(1)计算投资组合的预期报酬率;(2)假设投资组合报酬率的标准差为15%,计算A、B的相关系数;(3)假设证券A、B报酬率的相关系数为0.6,投资组合报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数为0.8,整个市场报酬率的标准差为10%,计算投资组合的β系数。
A证券的预期报酬率为12%,标准差为12%;8证券的预期报酬率为15%,标准差为30%,则下列说法中正确的有()
已知A证券的预期报酬率为10%,标准差是12%,B证券的预期报酬率为18%,标准差是20%,两资产构成的投资组合中A.B的投资比例分别为60%和40%。证券A.B报酬率的相关系数为0.6,则A.B两资产投资组合的标准差为()。
A证券的期望报酬率为10%,标准差是12%;B证券的期望报酬率为18%,标准差是20%,下列表述中正确的有( )。
A证券的期望报酬率为10%,标准差是12%;B证券的期望报酬率为18%,标准差是20%,下列表述中正确的有()
假设A证券的预期报酬率为10%,标准差为15%;B证券的预期报酬率为16%,标准差为20%;C证券的预期报酬率为18%,标准差为24%;它们在证券组合中所占的比例分别为30%、50%、20%;若A、B之间的相关系数为0.4,A、C之间的相关系数为0.25,B、C之间的相关系数为0.3,计算三种证券组合的预期报酬率和三种证券组合的标准差。
假设甲、乙证券收益的相关系数为-1,甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的预期报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合()
X证券的预期报酬率为10%,标准差为12%,Y证券的预期报酬率为18%,标准差为20%,两种证券的相关系数为0.25,若各投资50%,则该投资组合的标准差为()。
假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的预期报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合()
假设甲、乙证券收益的相关系数接近于0,甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的预期报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合( )。
假设两种证券A和B报酬率的标准差分别为10%和12%,投资比例为0.4和0.6,相关系数为0.8,计算A、B证券组合报酬率的协方差和标准差。
(2008年)假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的预期报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合()。
影响证券组合预期报酬率的标准差的因素有( )。
假设甲、乙证券之间的相关系数接近于零,甲证券的预期报酬率和标准差分别为10%和20%,乙证券的预期报酬率和标准差分别为18%和25%,则由甲、乙证券构成的投资组合()
假设A证券的期望报酬率为8%,标准差是10%。B证券的期望报酬率是15%,标准差是20%。假设按照一定比例投资于两种债券,下列说法不正确的是( )。
A证券的预期报酬率为12%,标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线,有效边界与机会集重合,以下结论中正确的有( )。
A证券的预期报酬率为12%,标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线。有效边界与机会集重合,下列结论中正确的有()。
A证券的预期报酬率为12%,标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%。投资于两种证券组合的可行集是一条曲线,有效边界与可行集重合,以下结论中错误的是()。
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