理论上，看涨期权的价格不会超过（）
A. 标的资产价格
B. 执行价格
C. 内涵价值
D. 相同执行价格和到期日时间的看跌期权
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理论上，看涨期权的价格不会超过（）
A.标的资产价格 B.执行价格 C.内涵价值 D.相同执行价格和到期日时间的看跌期权
答案
在期权到期前，如果股票支付股利，则理论上以该股票为标的的美式看涨期权的价格（ ）。
A.比该股票欧式看涨期权的价格低 B.比该股票欧式看涨期权的价格高 C.不低于该股票欧式看涨期权的价格 D.与该股票欧式看涨期权的价格相同
答案
从理论上讲看涨期权的卖方可以实现收益无穷大。()
答案
从理论上讲看涨期权的卖方可以实现收益无穷大（）
答案
在任何情况下，看涨期权的价格都不会超过（）
A.市场价格 B.标的资产价格 C.期权费 D.协议价格
答案
从理论上说，一个期权通常不会以低于其内含价值的价格出售。()
A.正确 B.错误
答案
理论上，看涨期权的多头可能获得的收益是有限的，但是可能的损失却是无限的。（ ）
A.对 B.错
答案
理论上，看涨期权的多头可能获得的收益是有限的，但是可能的损失却是无限的。（）
答案
在不考虑交易成本和行权费等费用的情况下，期权到期时，如果标的资产价格高于损益平衡点，理论上看涨期权多头损益状况为（）。
A.盈利=标的资产价格-执行价格-权利金 B.亏损=标的资产价格-执行价格+权利金 C.盈利=标的资产价格-执行价格+权利金 D.亏损=标的资产价格-执行价格-权利金
答案
理论上，看跌期权为虚值期权意味着()。
A.看跌期权内在价值等于零 B.看涨期权为实值期权 C.看跌期权内在价值大于零 D.看涨期权内在价值小于零
答案
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理论上，期权到期实值期权时间价值等于0（）
看涨期权在执行时，标的资产的价格越高、执行价格越低，看涨期权的价格( )。
看涨期权的商定价格越高期权价格越高。（）
期权价格受多种因素影响，但从理论上说，时间价值是影响期权价格的最主要因素。()
任何符号的衍义过程理论上不会终结（）
从理论上讲，股票的价格()
在期权定价理论中，根据B一S模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。
下列情形中，期权内在价值不为零的情况有()。
Ⅰ．看涨期权行权价格>标的价格
Ⅱ．看涨期权行权价格标的价格
Ⅳ．看跌期权行权价格 投资者预期股票价格上涨，可以通过（），构造牛市价差期权。 Ⅰ.购买较低执行价格的看跌期权和出售较高执行价格的看跌期权 Ⅱ.购买较高执行价格的看跌期权和出售较低执行价格的看跌期权 Ⅲ.购买较低执行价格的看涨期权和出售较高执行价格的看涨期权 Ⅳ.购买较高执行价格的看涨期权和出售较低执行价格的看涨期权 买进一个低执行价格的看涨期权，卖出两个中执行价格的看涨期权，再买进一个高执行价格看涨期权属于（ ）。 其他因素不变的条件下，标的资产价格波动率增加时，理论上该期权的价值（ ）。 在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（） 在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（ ）。 在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（ ）。 在期权定价理论中,根据布莱克—斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有（） 在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（） 投资者预期股票价格上涨，可以通过（ ），构造牛市价差期权。Ⅰ 购买较低执行价格的看跌期权和出售较高执行价格的看跌期权Ⅱ 购买较高执行价格的看跌期权和出售较低执行价格的看跌期权Ⅲ 购买较低执行价格的看涨期权和出售较高执行价格的看涨期权Ⅳ 购买较高执行价格的看涨期权和出售较低执行价格的看涨期权 理论上，利率上升，房地产价格（ ）。 当看涨期权的执行价格 投资者预期股票价格上涨，可以通过()，构造牛市价差期权。Ⅰ．购买较低执行价格的看跌期权和出售较高执行价格的看跌期权Ⅱ．购买较高执行价格的看跌期衩和出售较低执行价格的看跌期权Ⅲ．购买较低执行价格的看涨期权和出售较高执行价格的看涨期权Ⅳ．购买较高执行价格的看涨期权和出售较低执行价格的看涨期权
Ⅰ．看涨期权行权价格>标的价格
Ⅱ．看涨期权行权价格标的价格
Ⅳ．看跌期权行权价格 投资者预期股票价格上涨，可以通过（），构造牛市价差期权。 Ⅰ.购买较低执行价格的看跌期权和出售较高执行价格的看跌期权 Ⅱ.购买较高执行价格的看跌期权和出售较低执行价格的看跌期权 Ⅲ.购买较低执行价格的看涨期权和出售较高执行价格的看涨期权 Ⅳ.购买较高执行价格的看涨期权和出售较低执行价格的看涨期权 买进一个低执行价格的看涨期权，卖出两个中执行价格的看涨期权，再买进一个高执行价格看涨期权属于（ ）。 其他因素不变的条件下，标的资产价格波动率增加时，理论上该期权的价值（ ）。 在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（） 在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（ ）。 在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（ ）。 在期权定价理论中,根据布莱克—斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有（） 在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（） 投资者预期股票价格上涨，可以通过（ ），构造牛市价差期权。Ⅰ 购买较低执行价格的看跌期权和出售较高执行价格的看跌期权Ⅱ 购买较高执行价格的看跌期权和出售较低执行价格的看跌期权Ⅲ 购买较低执行价格的看涨期权和出售较高执行价格的看涨期权Ⅳ 购买较高执行价格的看涨期权和出售较低执行价格的看涨期权 理论上，利率上升，房地产价格（ ）。 当看涨期权的执行价格 投资者预期股票价格上涨，可以通过()，构造牛市价差期权。Ⅰ．购买较低执行价格的看跌期权和出售较高执行价格的看跌期权Ⅱ．购买较高执行价格的看跌期衩和出售较低执行价格的看跌期权Ⅲ．购买较低执行价格的看涨期权和出售较高执行价格的看涨期权Ⅳ．购买较高执行价格的看涨期权和出售较低执行价格的看涨期权
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