在资本资产定价模型中，如果β>1，说明（ ）。
A. 该证券组合的系统性风险小于市场组合风险
B. 该证券组合的系统性风险大于市场组合风险
C. 该证券组合的系统性风险等于于市场组合风险
D. 该证券组合属于无风险资产
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在资本资产定价模型中，如果β>1，说明（ ）。
A.该证券组合的系统性风险小于市场组合风险 B.该证券组合的系统性风险大于市场组合风险 C.该证券组合的系统性风险等于于市场组合风险 D.该证券组合属于无风险资产
答案
中国大学MOOC: 在资本资产定价模型中，如果β<1，说明（）
答案
中国大学MOOC: 在资本资产定价模型中，如果β>1，说明（ ）。
答案
套利定价模型中的假设条件比资本资产定价模型中的假设条件( )
A.多 B.少 C.相同 D.不可比
答案
资本资产定价模型中，所谓资本资产主要指的是债券和股票（）
A.正确 B.错误
答案
在资本资产定价模型(CAPM)中，度量了()。
A.投资组合的绝对风险相对于市场组合绝对风险的比例 B.投资组合的绝对风险相对于市场组合相对风险的比例 C.投资组合的相对风险相对于市场组合绝对风险的比例 D.投资组合的相对风险相对于市场组合相对风险的比例
答案
用资本性资产定价模型（
A.C B.A C.P D.M模型）计算股权资本成本，并写出计算过程。
答案
资本资产定价模型中的贝塔系数测度是（ ）。
A.利率风险 B.通货膨胀风险 C.非系统性风险 D.系统性风险
答案
关于资本资产定价模型（CAPM）和套利定价模型（APT）对风险来源的定义，下列说法正确的有（）。Ⅰ.资本资产定价模型（CAPM）的定义是具体的Ⅱ.资本资产定价模型（CAPM）的定义是抽象的Ⅲ.套利定价模型（APT）的定义是具体的Ⅳ.套利定价模型（APT）的定义是抽象的
A.Ⅰ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ D.Ⅱ、Ⅳ
答案
资本资产定价模型是估计权益资本成本的一种方法。下列关于资本资产定价模型参数估计的说法中，正确的有（）
A.估计无风险报酬率时，通常可以使用上市交易的政府长期债券的票面利率 B.估计贝塔值时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠 C.估计市场风险溢价时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠 D.预测未来资本成本时，如果公司未来的业务将发生重大变化，则不能用企业自身的历史数据估计贝塔值
答案
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在运用资本资产定价模型时，某资产的β值小于零，说明该资产风险小于市场风险。（ ）
特征线模型与资本资产定价模型都是均衡模型。
资本资产定价模型以（ ）为基础。
资本资产定价模型的基础是（）
资本资产定价模型的假设包括（ ）。
资本资产定价模型的假定包括（）。
资本资产定价理论模型假定包括（ ）。
资本资产定价模型的基础是（）。
资本资产定价模型的核心是（）。
资本资产定价模型的基础是（ ）。
资本资产定价模型的核心在于（ ）。
资本资产定价模型的假设条件中包括可以卖空。（）
资本资产定价模型的假设条件中包括可以卖空。（ ）
下列各项中，属于资本资产定价模型假设的有（）
资本资产定价模型是估计权益成本的一种方法。下列关于资本资产定价模型参数估计的说法中，正确的有（ ）。
资本资产定价模型是估计权益成本的一种方法。下列关于资本资产定价模型参数估计的说法中，正确的有（ ）。
资本资产定价模型是估计权益成本的一种方法。下列关于资本资产定价模型参数估计的说法中，正确的有（）。
资本资产定价模型是估计权益成本的一种方法。下列关于资本资产定价模型参数估计的说法中，正确的有( )。
资本资产定价模型是估计权益成本的一种方法。下列关于资本资产定价模型参数估计的说法中，正确的是（ ）。
套利定价模型(APT)与资本资产定价模型(CAPM)相比,其特点在于()。
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