（ ）是测量市场因子每个单位的不利变化可能引起的投资组合的损失。

评价证券投资组合，反映投资对象对市场变化的敏感程度的指标是（） 市场因子即指能够明显引起某种产品市场需求变化的实际凶素。 （ ） 对于一个完全对冲的投资组合而言，市场价格的变化导致组合市场价值的变化（） 根据分离定理，每个投资者都持有相同的最优风险组合，当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T（ ）市场组合M。 β系数是一种用来测定一种股票的收益受整个股票市场（市场投资组合）收益变化影响程度的指标，市场投资组合的β系数等于1。（） β系数是一种用来测定一种股票的收益受整个股票市场（市场投资组合）收益变化影响程度的指标，市场投资组合的β系数等于1（） 市场风险是指因借款人经营变化而导致财务状况发生不利变化的可能性（） 风险敞口是对风险因子的暴露程度。可以通过多个维度测量风险敞口。例如，一个全球投资组织，从国家角度看，投资于美国市场的比例为50%，那么这个组合对美国市场的风险敞口为( )。 在均衡状态下，任何不利用全市场组合，或者不进行无风险借贷的投资组合均为于资本市场线的（）。 在均衡状态下，任何不利用全市场组合，或者不进行无风险借贷的投资组合均为于资本市场线的（）。 在均衡状态下，任何不利用全市场组合，或者不进行无风险借贷的投资组合都位于资本市场线的（） 在均衡状态下，任何不利用全市场组合，或者不进行无风险借贷的投资组合均位于资本市场线的（ ）。 贝塔系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数（）时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大 以下说法正确的是（）。Ⅰ.β系数是常用的风险敏感度指标之一Ⅱ.投资组合波动率在风险管理中最常见的定义是单位时间收益率的标准差Ⅲ.通过计算测量风险因子的变化对组合价值的影响程度就是风险敏感度指标Ⅳ.风险敏感度是对风险因子的暴露程度 市场投资组合具有的三个重要的特征是（）。Ⅰ.它是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合Ⅱ.有效前沿上的任何投资组合都可看作是市场投资组合m与无风险资产的再组合Ⅲ.市场投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关Ⅳ.市场投资组合不完全由市场决定 在自然条件下，环境是由很多环境因子组合起来的复合体，这些因子之间()，任何一个因子的变化都会引起其他因子程度不同地发生变化；在人类的影响和干扰下，某一个环境因子受损，也将导致其他环境因子发生变化，也就是说任何一个因子的人为改变都将可能引起其他环境因子的改变，而在任何一个受损环境中，多个甚至是所有环境因子程度不同都发生了变化。 在自然条件下，环境是由很多环境因子组合起来的复合体，这些因子之间，任何一个因子的变化都会引起其他因子程度不同地发生变化；在人类的影响和干扰下，某一个环境因子受损，也将导致其他环境因子发生变化，也就是说任何一个因子的人为改变都将可能引起其他环境因子的改变，而在任何一个受损环境中，多个甚至是所有环境因子程度不同都发生了变化（） 在均衡状态下，任何不利用全市场组合，或者不进行无风险借贷的投资组合均位于资本市场线的（）。  在均衡状态下，任何不利用全市场组合，或者不进行无风险借贷的其他投资组合都位于资本市场线的（）。 （）是指对投资者情况与经济和市场因素的监控，持续调整投资组合以适应新的变化，使投资组合能够符合客户的投资目标和限制