单选题

A公司预期市场利率会下降,但又担心利率上涨带来的融资成本上升的风险,于是与一家美国银行B签订了一份利率上限期权合约。该合约期限为1年,面值1000万美元,上限利率为5%,按季度支付,支付日与付息日相同。在未来的一年里,如果重置日的3M-LIBOR超过5%,则B银行3个月后向A公司支付()万美元。

A. 0.25×Max{0,(3M-LIBOR-5%)}×1000
B. 0.5×Max{0,(3M-LIBOR-5%)}×1000
C. 0.75×Max{0,(3M-LIBOR-5%)}×1000
D. Max{0,(3M-LIBC)R-5%)}×1000

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换一换
单选题
某公司刚刚借入一笔资金,但是担心未来市场利率会下降,可利用利率期货进行( )。
A.卖出套期保值 B.买入套期保值 C.空头投机 D.多头投机
答案
单选题
某公司刚刚借入一笔资金,但是担心未来市场利率会下降,可利用利率期货进行()。
A.空头套期保值 B.多头套期保值 C.空头投机 D.多头套利
答案
单选题
A公司预期市场利率会下降,但又担心利率上涨带来的融资成本上升的风险,于是与一家美国银行B签订了一份利率上限期权合约。该合约期限为1年,面值1000万美元,上限利率为5%,按季度支付,支付日与付息日相同。在未来的一年里,如果重置日的3M-LIBOR超过5%,则B银行3个月后向A公司支付()万美元。
A.0.25×Max{0,(3M-LIBOR-5%)}×1000 B.0.5×Max{0,(3M-LIBOR-5%)}×1000 C.0.75×Max{0,(3M-LIBOR-5%)}×1000 D.Max{0,(3M-LIBC)R-5%)}×1000
答案
判断题
在物价上涨的条件下,若名义利率不变,实际利率会下降()
答案
单选题
A公司预期市场利率会下降,但又担心利率上涨带来的融资成本上升的风险,希望将风险控制在一定的范围内,因而A公司与一家美国银行B签订了一份利率上限期权合约。该合约期限为1年,面值1000万美元,上限利率为5%,按季度支付,支付日与付息日相同。即B银行承诺,在未来的一年里,如果重置日的3M-Libor超过5%,则B银行3个月后向A公司支付重置日3M-Libor利率和利率上限5%之间的利息差,即支付金额为
A.0.25xMax{0,(3M-Libor-5%)}xl000 B.0.5xMax{0,(3M^Libor-5%)}xl000 C.0.75xMax{0,(3M-Libor-5%)}xl000 D.Max{0,(3M-Libor-5%)}xl000
答案
单选题
根据凯恩斯的流动性偏好理论,如果预期利率会下降,人们会( )。
A.只持有货币 B.支持有债券 C.抛售债券而持有货币 D.抛售货币而持有债券
答案
单选题
通常情况下,人们会在利率()时预期证券价格会下降。  
A.很高 B.很低 C.很高或很低 D.很高和很低
答案
多选题
按照流动性溢价理论,市场预期未来短期利率有可能会下降的收益率曲线有(  )。
A.上斜收益率曲线 B.下斜收益率曲线 C.水平收益率曲线 D.峰型收益率曲线
答案
单选题
按照流动性溢价理论,市场预期未来短期利率将会下降,并且下降幅度比无偏预期的更大的收益率曲线是()
A.上斜收益率曲线 B.下斜收益率曲线 C.水平收益率曲线 D.峰型收益率曲线
答案
单选题
按照流动性溢价理论,市场预期未来短期利率将会下降,并且下降幅度比无偏预期的更大的收益率曲线是(  )。
A.上斜收益率曲线 B.下斜收益率曲线 C.水平收益率曲线 D.峰型收益率曲线
答案
热门试题
在紧缩银根时期,资金短缺,市场利率将会下降() A公司担心利率会下降,于是与一家美国银行签订了一份利率上限期权合约,上限利率为5%,A公司在保留获得利率下行时降低融资成本的收益,同时对其面临的利率风险进行了保护,而损失的只是期初支付的期权费。通过购买利率上限期权,A公司将自己的融资成本保护在()以下。 为了有效配置不同种类的资金来源,农合机构应对市场利率做出自己的预测与判断,若预期市场利率会下降,农合机构应注意吸引()。 根据凯恩斯流动性偏好理论,如果人们预期利率会下降,则(   )。 里了呢互换可能存在利率风险,如果短期利率预期会下降并保持低位,支付短期利率利息的一方有利() 利率上升,股价下跌;利率下降,股价上涨。 ( ) A公司担心利率上涨,于是与B银行签订了一份利率上限期权合约,上限利率为5%。如果市场利率3M-LIBOR为4%,则A公司最终支付()万美元。 根据消费的实际利率理论,市场中的无风险利率在以下哪种情况下会下降?( ) 按照流动性溢价理论,市场预期未来短期利率将会下降,且下降幅度等于流动性溢价,则收益率曲线呈现为( )。 A公司预期市场利率会下降,但又担心利率上涨带来的融资成本上升的风险,希望将风险控制在一定的范围内,因而A公司与一家美国银行B签订了一份利率上限期权合约。该合约期限为1年,面值1000万美元,上限利率为5%,按季度支付,支付日与付息日相同。即B银行承诺,在未来的一年里,如果重置日的3M-Libor超过5%,则B银行3个月后向A公司支付重置日3M-Libor利率和利率上限5%之间的利息差,即支付金额为( )万美元。该合约签订时,A公司需要向B银行支付一笔期权费,期权费报价为0.8%,—次性支付。 投资者预期市场利率下降,其合理的判断和操作策略有(  )。Ⅰ.适宜选择利率期货空头策略Ⅱ.适宜选择利率期货多头策略Ⅲ.利率期货价格将下跌Ⅳ.利率期货价格将上涨 投资者预期市场利率下降,其合理的判断和操作策略有(  )。Ⅰ适宜选择利率期货空头策略Ⅱ适宜选择利率期货多头策略Ⅲ利率期货价格将下跌Ⅳ利率期货价格将上涨 预期市场利率下降,适宜采用多头策略,买入国债期货合约。(  ) 按固定利率计息的债务人,担心未来市场利率下降,通常会利用利率期货进行()来规避风险 按固定利率计息的债务人,担心未来市场利率下降,通常会利用利率期货进行( )来规避风险。 (2017年)Ⅰ.甲公司在固定利率市场上以6%的利率融资Ⅱ.甲公司在浮动利率市场上以SHIBOR+0.7%的利率融资Ⅲ.乙公司在固定利率市场上以7.5%的利率融资Ⅳ.乙公司在浮动利率市场上以SHIBOR+0.6%的利率融资为了达到共同降低筹资成本的目的,双方融资方案是(),然后进行互换。 <br/>Ⅰ.甲公司在固定利率市场上以6%的利率融资<br/>Ⅱ.甲公司在浮动利率市场上以SHIBOR+0.7%的利率融资<br/>Ⅲ.乙公司在固定利率市场上以7.5%的利率融资<br/>Ⅳ.乙公司在浮动利率市场上以SHIBOR+0.6%的利率融资<br/>为了达到共同降低筹资成本的目的,双方融资方案是(),然后进行互换 当借贷资金的供给大于需求时,利率会下降;反之,利率会上升。() 当借贷资金的供给大于需求时,利率会下降;反之,利率会上升。() 若预期市场利率下降,投资者应采取的措施为( )。
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