资产A和资产B是两种资产，若它们的收益率相关性系数为0.8，以下关于两者收益率关系的表述正确的是（）。

（2018年真题）利用两种资产构建投资组合，两种资产的相关系数越（ ），越有利于降低组合风险；卖空（ ）限制时，组合收益率可超出两种资产的收益率。 关于两种资产收益率的协方差和相关系数。下列说法正确有（　　） 关于两种资产收益率的协方差和相关系数。下列说法正确有（）   （2021年真题）关于贝塔系数和其他系数，以下表述正确的是（ ）Ⅰ 某资产的贝塔系数越大，意味着该资产收益率与市场组合收益率的协方差越大Ⅱ 两种金融资产收益率相关系数和协方差符号总是相同Ⅲ 相关系数为0代表两种金融资产收益率之间无线性相关联Ⅳ 除非两种金融资产收益率是完全正相关的，否则分散投资总是能够降低投资组合的风险 关于贝塔系数和其他系数，以下表述正确的是（）Ⅰ某资产的贝塔系数越大，意味着该资产收益率与市场组合收益率的协方差越大Ⅱ两种金融资产收益率相关系数和协方差符号总是相同Ⅲ相关系数为0代表两种金融资产收益率之间无线性相关联Ⅳ除非两种金融资产收益率是完全正相关的，否则分散投资总是能够降低投资组合的风险 关于两种资产收益率的协方差和相关系数，下列说法正确的有（ ）。 关于两种资产收益率的协方差和相关系数，下列说法正确的有（）。   两种资产构建的投资组合，其预期收益率大小与两种资产的比例及相关系数的关系分别是（） 单项资产的β系数，取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差。 （ ） 当两种资产投资收益率的协方差为正时,意味着两种资产收益率变动方向()。 关于两种资产收益率相关系数的取值范围，以下表述正确的是( )。 两种资产投资之间的投资收益率相关程度ρ=0时，说明这2种资产收益之间（） 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种资产组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲资产组合下的投资比重分别为50%、30%和20%;乙资产组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%。 要求： (1)根据A、B、C股票的β系数，分别评价这三种股票相对于市场组合而言的投资风险大小。 (2)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。 (3)计算甲资产组合的β系数和风险收益率。 (4)计算乙资产组合的β系数和必要收益率。 (5)比较甲、乙两种资产组合的β系数，评价它们的投资风险大小。 关于两种资产收益率相关系数的最大取值范围，以下表述正确的是（）。 对冲交易是指购买两种收益率波动的相关系数()的资产的投资行为 马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为( )，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 当资产A和资产B的收益率相关系数为1时，关于这两个资产构成的投资组合的标准差-预期收益率图的说法，错误的是（）。 克维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数（），分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 相关系数反映两项资产收益率的相关程度即两项资产收益率之间相对运动的状态。（ ） 资产1的预期收益率为5%，资产2的预期收益率为8%，两种资产的相关系数为1。按资 产1占40%，资产2占60%的比例构建组合，则组合的预期收益率为（）