垂直进出差价期权组合是由2份相同股票、相同期限、不同行使价格的2份买权或卖权所组成。()

看跌期权的买方想对冲了结其期权头寸，应卖出相同期限、相同合约月份且（）。  ()是利用相同标的资产、相同的协议价格、不同期限的看涨期权或看跌期权价 格之间的差异来赚取无风险利润。 根据下面资料，回答85-88题 投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答以下四题。88使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是（　　）。 某投资者买进一份看涨期权同时卖出一份相同标的资产、相同期限、相同协议价格的看跌期权，这实际上相当于该投资者在期货市场上（ ）。 根据下面资料，回答问题。 投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。若期权到期时，标的A股票价格达到45元，则该投资者收益为（）元。 （）套利策略是由三种相同标的物、相同到期期限、不同执行价格的期权合约组成 根据下面资料，回答85-88题 投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答以下四题。85 投资者构建该组合策略净支出为（　　）元。 合成期货空头是指买入一份平价股票（）期权，售出一份具有相同到期日的平价股票（）期权。 看涨期权的买方想对冲了结其合约部位，应卖出相同期限、相同合约月份且（）。 根据下面资料，回答85-88题 投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答以下四题。87到期时标的股票价格为（　　）元，该投资者盈亏平衡。 合成期货多头是指（）一份平价股票认购期权，（）一份具有相同到期日的平价股票认沽期权。 蝶式套利策略是由两种具有相同标的物、相同到期期限、不同执行价格的期权合约组成。 马鞍式期权组合是由一手看跌期权与另一手相同标的物、相同到期日及相同执行价格的看涨期权组合而成，并且两种期权的买卖方向相同。 根据下面资料，回答85-88题 投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答以下四题。86若期权到期时，标的A股票价格达到45元，则该投资者收益为（　　）元。 债券和股票的主要异同有()Ⅰ权利不同Ⅱ期限相同Ⅲ发行主体相同Ⅳ收益不同 某股票价格为50元，若到期期限为6个月，执行价格为50元的该股票的欧式看涨期权价格为5元，市场无风险利率为5％。则其对应的相同期限，相同执行价格的欧式看跌期权价格为（） 投资组合A包含1000份股票和1000份该股票的看涨期权。投资组合B包含1600份股票。看涨期权的delta为0.6。哪个组合对股票价格变动有更大的风险暴露？ 期权与期货合约相同的是，同一月份的期权合约又有不同类型的期权，如看涨期权和看跌期权（） 期权与期货合约相同的是，同一月份的期权合约又有不同类型的期权，如看涨期权和看跌期权。（ ） 债券和股票的主要异同有（）<br/>Ⅰ权利不同<br/>Ⅱ期限相同<br/>Ⅲ发行主体相同<br/>Ⅳ收益不同